Teoría:
El Ratio de Desviación Estándar (RDE) fue presentado por primera vez como un indicador técnico en la edición de marzo de 1992 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities en el artículo 'Adaptando Medias Móviles a la Volatilidad del Mercado'. El autor, Tushar S. Chande, Ph.D., lo utilizó como el Índice de Volatilidad en la versión original de su media móvil dinámica de volatilidad (VIDYA) o Media Móvil Variable (MMV).
Calcularlo es tan sencillo como tomar la relación de una Desviación Estándar (DE) en un periodo corto respecto a una DE en un periodo más largo, donde ambos comparten el mismo punto de partida. Una particularidad del RDE es que, dado que la DE a corto plazo puede ser mayor que la DE a largo plazo, el ratio no tiene un límite superior, aunque suele mantenerse por debajo de 1 la mayor parte del tiempo (como se muestra en el gráfico de ejemplo más abajo). Cuanto más alto sea el ratio, mayor es la dispersión de los datos recientes respecto a la media en relación con el pasado, lo que indica una tendencia más fuerte.
Uso:
El ratio de desviación estándar (RDE) puede utilizarse de manera similar a la desviación estándar regular, como una medida de la volatilidad actual del mercado (es decir, no es un indicador direccional y no se puede utilizar para determinar la dirección de la tendencia; para eso necesitas combinarlo con otro indicador).
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