El Rango Promedio Diario es un indicador que mide la volatilidad de un activo. Nos muestra el movimiento promedio del precio entre el máximo y el mínimo en los últimos días.
Para calcular este promedio, el indicador primero determina la diferencia entre los precios máximos y mínimos de un número determinado de días, y luego calcula el promedio de esos datos:
Rango Promedio Diario = SMA(Max - Min, Longitud)
El Rango Promedio Diario (ADR) y el Rango Verdadero Promedio (ATR) son indicadores técnicos que se utilizan para analizar la volatilidad en los mercados, aunque se calculan e interpretan de manera diferente.
Rango Promedio Diario (ADR)
El Rango Promedio Diario (ADR) mide la amplitud promedio de las fluctuaciones de precio durante un periodo específico. Para calcular el ADR, generalmente se toma la diferencia entre el precio máximo y mínimo de cada día durante un periodo seleccionado (por ejemplo, 14 días) y luego se calcula el promedio de estas diferencias. El ADR ayuda a los traders a entender qué volatilidad se puede esperar de un instrumento durante el día de trading, permitiendo así planificar estrategias de trading más efectivas.
Rango Verdadero Promedio (ATR)
El Rango Verdadero Promedio (ATR) también sirve como medida de volatilidad, pero se calcula de una manera ligeramente diferente, lo que lo convierte en un indicador más versátil y preciso. Para calcular el ATR, primero se determina el rango verdadero para cada día, que es el máximo de los siguientes tres valores:
- La diferencia entre los precios máximos y mínimos del día actual.
- La diferencia entre el precio máximo del día actual y el precio de cierre del día anterior.
- La diferencia entre el precio mínimo del día actual y el precio de cierre del día anterior.
Luego, utilizando estos valores de rango verdadero, se calcula el promedio para un periodo determinado (a menudo 14 días). El ATR tiene en cuenta los saltos de precios entre días, lo que lo convierte en un indicador más preciso de volatilidad, especialmente en mercados donde hay grandes diferencias de precios entre sesiones de trading.
Diferencias Principales
- Método de cálculo: El ADR simplemente considera el rango promedio entre los precios máximos y mínimos del día, mientras que el ATR también toma en cuenta los saltos entre los cierres y aperturas de los días de trading.
- Uso: El ADR se utiliza más comúnmente para estimar la volatilidad diaria, mientras que el ATR se usa para estimar la volatilidad sin tener en cuenta el marco temporal y puede aplicarse en diversas estrategias de trading, incluyendo la gestión de riesgos y los stop-loss.
- Flexibilidad: El ATR es considerado un indicador más versátil debido a su capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado y tener en cuenta los saltos de precios.