R-제곱 지표는 선형 회귀선과의 상관관계를 나타내며, 값이 1.0에 가까울수록 완벽한 관계를 의미하고, 0.0에 가까울수록 낮은 관계를 나타냅니다.
메타스톡 도움말을 참조하세요.
특정 기간의 선형 회귀선에 대한 추세가 통계적으로 유의미한지 판단하기 위해 R-제곱 지표를 플롯하고 아래의 표를 참조하세요. 이 표는 다양한 기간에서 95% 신뢰 수준을 위해 필요한 R-제곱 값들을 보여줍니다. 만약 R-제곱 값이 기준값보다 낮다면, 가격이 통계적으로 유의미한 추세를 보이지 않는다고 가정해야 합니다.
기간 수 R-제곱 기준값(95% 신뢰 수준)
5 0.77
10 0.40
14 0.27
20 0.20
25 0.16
30 0.13
50 0.08
60 0.06
120 0.03
극단적인 수준에서 R-제곱이 둥글게 돌아가는 모습을 관찰할 때, 현재 추세와 반대 방향으로 단기 포지션을 열어보는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 예를 들어, 기울기가 긍정적이고 R-제곱이 0.80을 초과한 후 하락하기 시작하면 매도 또는 숏 포지션을 개설하는 것을 고려할 수 있습니다.
R-제곱과 기울기의 선형 회귀 결과를 활용하는 방법은 다양합니다. 보다 자세한 내용은 Tushar Chande와 Stanley Kroll의 저서 뉴 기술 트레이더를 참고하세요.