El Promediador Móvil Adaptativo Fractal (FrAMA) es un indicador técnico creado por John Ehlers. Este indicador se basa en el algoritmo del Promedio Móvil Exponencial, donde el factor de suavizado se calcula a partir de la dimensión fractal actual de la serie de precios. La gran ventaja del FrAMA es su capacidad para seguir movimientos de tendencia fuertes y desacelerar adecuadamente durante las fases de consolidación del precio.
Además, puedes aplicar cualquier tipo de análisis que utilices para los Promedios Móviles a este indicador.
Indicador Promediador Móvil Adaptativo Fractal
Cálculo:
FRAMA(i) = A(i) * Precio(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)
donde:
- FRAMA(i) - valor actual del FrAMA;
- Precio(i) - precio actual;
- FRAMA(i-1) - valor anterior del FrAMA;
- A(i) - factor de suavizado exponencial actual.
El factor de suavizado exponencial se calcula con la siguiente fórmula:
A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))
donde:
- D(i) - dimensión fractal actual;
- EXP() - función matemática del exponente.
La dimensión fractal de una línea recta es igual a uno. Como se observa en la fórmula, si D = 1, entonces A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Por lo tanto, si el precio se mueve en líneas rectas, no se utiliza el suavizado exponencial, ya que en este caso la fórmula queda así:
FRAMA(i) = 1 * Precio(i) + (1 - i) * FRAMA(i-1) = Precio(i)
Es decir, el indicador sigue exactamente al precio.
La dimensión fractal de un plano es igual a dos. De la fórmula deducimos que si D = 2, entonces el factor de suavizado A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01. Este valor tan pequeño del factor de suavizado exponencial se obtiene en momentos en que el precio presenta un movimiento fuerte en zigzag. Este fuerte desaceleramiento corresponde aproximadamente a un promedio móvil simple de 200 períodos.
Fórmula de la dimensión fractal:
D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)
Se calcula con la fórmula adicional:
N(Length,i) = (PrecioMáximo(i) - PrecioMínimo(i))/Length
donde:
- PrecioMáximo(i) - valor máximo actual durante Length períodos;
- PrecioMínimo(i) - valor mínimo actual durante Length períodos;
Los valores N1, N2 y N3 son respectivamente:
N1(i) = N(Length,i)
N2(i) = N(Length,i + Length)
N3(i) = N(2 * Length,i)
Publicaciones relacionadas
- iStochKomposterAlert: El Indicador de Señales para MetaTrader 5 con Alertas
- Niveles Históricos Fuertes: Herramienta Clave para Traders de MetaTrader 5
- DSSBressertSignAlert: Indicador para MetaTrader 5 con Alertas
- Alertas de Señales con el Indicador Iin_MA para MetaTrader 5
- Líneas Verticales: Potencia tu Análisis en MetaTrader 4