Uno de los principales inconvenientes del clásico algoritmo de Vecino Más Cercano es que trata todos los precios dentro de un patrón de manera uniforme. En otras palabras, asume que los precios más antiguos tienen el mismo efecto en el futuro que los más recientes. Para solucionar este problema, esta versión del indicador de vecino más cercano otorga mayores pesos a los precios más recientes al buscar el patrón más parecido en el pasado. Utiliza un coeficiente de correlación ponderado, cuyo peso disminuye linealmente desde los precios más nuevos hasta los más antiguos en un patrón de precios.
El indicador cuenta con los siguientes parámetros de entrada:
- Npast - número de barras pasadas en un patrón;
- Nfut - número de barras futuras en un patrón (debe ser < Npast).
El indicador traza dos curvas: la curva azul indica los precios pasados del vecino más cercano y la curva roja muestra los precios futuros del mismo patrón. El vecino más cercano se escala de acuerdo con la pendiente de la regresión lineal entre este patrón y el patrón actual. Además, el indicador imprime información sobre la fecha de inicio del vecino más cercano y su coeficiente de correlación con el patrón presente. Por ejemplo,
2010.07.09 11:37:10 Vecino Más Cercano - corr. ponderada (EURUSD,H1) El vecino más cercano comienza el 2003.02.21 13:00:00 y termina el 2003.03.12 00:00:00. Su coeficiente de correlación con el patrón actual es 0.9521726745708775.
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