Panduan Holt's Double Exponential Smoothing untuk MetaTrader 4 -

Nama indikator ini mungkin sedikit menyesatkan. Holt's Double Exponential Smoothing lebih banyak digunakan untuk peramalan, bukan sebagai rata-rata. Metode peramalan yang biasanya digunakan bersamanya adalah semacam peramalan linier.

- Double Exponential Smoothing

Seperti halnya peramalan regresi, peramalan double exponential smoothing didasarkan pada asumsi model yang terdiri dari konstanta ditambah tren linier.

Untuk keperluan peramalan di mana parameter model dapat berubah, lebih nyaman untuk mengekspresikan model sebagai fungsi dari T, di mana T adalah displasi positif dari waktu acuan.

Estimasi a dan b pada waktu T didasarkan pada pengamatan pada waktu T dan estimasi untuk periode sebelumnya, T - 1.

Di sini kita memiliki kedua koefisien konstanta dan tren yang diestimasi melalui exponential smoothing. Parameter peramalan, untuk istilah konstanta dan untuk istilah tren dapat diatur secara independen. Kedua parameter harus berada di antara 0 dan 1.

Peramalan untuk nilai yang diharapkan di masa depan adalah konstanta ditambah istilah linier yang tergantung pada jumlah periode ke depan.

Untuk menjadikannya berguna dalam kedua cara (sebagai rata-rata atau sebagai "rata-rata" dengan peramalan), atur jumlah bar yang diramalkan menjadi <= 0, yang akan mematikan bagian peramalan.

Sebagaimana biasanya dengan bagian peramalan, sangat disarankan untuk tidak menggunakannya dalam mode sinyal. Bagian peramalan adalah subjek perubahan dan sebaiknya hanya digunakan sebagai estimasi komponen tren dari double smoothing, bukan sebagai sinyal. Pemberitahuan dalam indikator ini tidak memberi tahu tentang perubahan bagian peramalan, tetapi tentang perubahan bagian "masa lalu" - yang tidak akan berubah seiring berjalannya waktu.

Panduan Holt's Double Exponential Smoothing untuk MetaTrader 4

Postingan terkait