Autor:
Investigaciones originales de John F. Ehlers, descritas en "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros" (2004) ISBN: 0-471-46307-8
El Indicador Suavizador de Dos Polos, basado en el libro de Ehlers, fue programado por Witold Wozniak (www.mqlsoft.com)
Investigaciones y códigos adicionales por Julien Loutre (zenhop).
El Indicador Suavizador de Dos Polos es una excelente herramienta para evaluar la tendencia, y una buena alternativa a una media móvil convencional. Sin embargo, su uso para identificar los puntos de inflexión de los ciclos principales es complicado.
Por eso, he transformado el Indicador Suavizador en un oscilador suavizado.
Este oscilador encuentra con precisión la mayoría de los puntos de inflexión de los ciclos, mientras que el suavizado adicional elimina el ruido residual.
Para eliminar el ruido residual del oscilador, utilicé el filtro de línea de tendencia instantánea de Ehlers, que demuestra una gran capacidad de reducción de ruido mientras mantiene un retardo realmente bajo.
Dado que todas las matemáticas han sido modificadas para basarse en los precios de apertura, el indicador no presenta retrocesos.
Retardo:
Es importante señalar que el indicador original Suavizador de Dos Polos presenta un pequeño retardo proporcional a su Periodo de Corte. Debido a que la versión en esta página se ha modificado para basarse en el precio de apertura (a fin de evitar retrocesos), se agrega un retardo de una barra.
Finalmente, el filtro de línea de tendencia instantánea también añade un pequeño retardo, que no debería ser mayor a 2 barras.
Por lo tanto, no deberías usar este indicador para capturar ciclos con un periodo de menos de 10 barras.
Si deseas capturar ciclos de 5 barras en H1, por ejemplo, puedes utilizar este indicador en los marcos de tiempo M1 o M5, usando un periodo de corte grande. Los datos adicionales disponibles en marcos temporales pequeños te permiten operar ciclos cortos.
En esta captura de pantalla, puedes ver cómo el oscilador encuentra el punto de inflexión de la mayoría de los ciclos.
EURUSD M30 con CutOff=48 (ciclo diario de 24 horas) y alpha=0.07
El CyberCycle de Ehlers permite evaluar la calidad de la señal.
El CG de Ehlers también permite evaluar la calidad de la señal (Periodo=24 (la mitad del periodo del ciclo objetivo))
Recomendaciones:
- Este indicador puede ser bastante preciso, pero no es magia. Confirma las señales utilizando otros indicadores (preferiblemente indicadores DSP).
- El CyberCycle de Ehlers es un gran indicador para filtrar las señales. Usa el mismo alpha en ambos indicadores.
- El CG de Ehlers (Centro de Gravedad) también es un gran indicador para filtrar señales. Usa el periodo del CG = CutOff del oscilador/2.
- Filtrar las señales usando un indicador adaptativo (como CyberCycle Adaptativo o CG Adaptativo) parece ser una buena idea, pero el hecho es que un indicador adaptativo no estará sincronizado con este indicador y puede conducir a más ruido en las señales.
- Este indicador se adapta mejor para detectar ciclos de 30 barras o más. Su precisión disminuye cuando se utiliza para detectar ciclos cortos.