Der NV (Natenbergs Volatilität) ist ein historischer Volatilitätsindikator, der von Sheldon Natenberg entwickelt wurde. Er hilft Händlern, die Schwankungen von Preisen über einen bestimmten Zeitraum hinweg besser zu verstehen.
Die historische Volatilität, wie sie von Natenberg beschrieben wird, ist definiert als die Standardabweichung der logarithmischen Preisänderungen, die in gleichmäßigen Zeitintervallen gemessen werden.
Der Indikator hat einen Eingabeparameter:
- Periode – Zeitraum für die Berechnung des Indikators.
Berechnung:
NV = StdDev(R, Periode)
wobei:
R = Log(Schlusskurs / Vor-Schlusskurs)
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