De NV (Natenberg's Volatility) is een historische volatiliteit indicator, ontwikkeld door Sheldon Natenberg.
Historische volatiliteit, zoals beschreven door Natenberg, wordt gedefinieerd als de standaarddeviatie van logaritmische prijsveranderingen, gemeten over gelijke tijdsintervallen.
Deze indicator heeft één invoerparameter:
- Periode - de periode voor de berekening van de indicator.
Berekening:
NV = StdDev(R, Periode)
waarbij:
R = Log(Slot / VorigeSlot)
Gerelateerde berichten
- BykovTrend_HTF_Signal: Dé Indicator voor MetaTrader 5 voor Trendanalyse
- Prijs in het Poolse Coördinatensysteem - Indicator voor MetaTrader 5
- ATR Geïntegreerde Laguerre RSI Indicator voor MetaTrader 5
- Rate_AOModPips: Dé Indicator voor MetaTrader 5 voor Traders
- ATR Geïndividualiseerde EMA: De Slimme Indicator voor MetaTrader 5