El NV (Volatilidad de Natenberg) es un indicador de volatilidad histórica creado por Sheldon Natenberg, muy útil para traders que buscan entender mejor el comportamiento del mercado.
La volatilidad histórica, según Natenberg, se define como la desviación estándar de los cambios logarítmicos en los precios, medidos a intervalos de tiempo iguales. Este concepto es fundamental para anticipar movimientos futuros en los precios.
El indicador cuenta con un solo parámetro de entrada:
- Periodo - Este parámetro determina el período de cálculo del indicador.
Cálculo:
NV = StdDev(R, Periodo)
donde:
R = Log(Cierre / CierrePrevio)
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