Média Móvel Adaptativa Fractal (FrAMA) no MetaTrader 5: Um Guia Completo

A Média Móvel Adaptativa Fractal (FrAMA) é um indicador técnico desenvolvido por John Ehlers que tem ganhado bastante atenção entre os traders.

Esse indicador é construído com base no algoritmo da Média Móvel Exponencial, onde o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços. A grande vantagem da FrAMA é que ela consegue acompanhar movimentos de tendência fortes, além de desacelerar nos momentos em que os preços estão se consolidando.

Você pode aplicar todos os tipos de análise que utiliza em Médias Móveis a esse indicador.

Indicador Média Móvel Adaptativa Fractal

Cálculo:

FRAMA(i) = A(i) * Preço(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)

onde:

FRAMA(i) - valor atual da FrAMA;
Preço(i) - preço atual;
FRAMA(i-1) - valor anterior da FrAMA;
A(i) - fator atual de suavização exponencial.

O fator de suavização exponencial é calculado pela seguinte fórmula:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))

onde:

D(i) - dimensão fractal atual;
EXP() - função matemática exponencial.

A dimensão fractal de uma linha reta é igual a um. A partir da fórmula, se D = 1, então A = EXP(-4.6*(1-1)) = EXP(0) = 1. Isso significa que quando os preços se movem em linha reta, a suavização exponencial não é utilizada, pois a fórmula se torna:

FRAMA(i) = 1 * Preço(i) + (1 - i) * FRAMA(i-1) = Preço(i)

Ou seja, o indicador segue exatamente o preço.

A dimensão fractal de um plano é igual a dois. Da fórmula, se D = 2, temos que o fator de suavização A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01. Um valor tão pequeno para o fator de suavização exponencial é obtido em momentos quando o preço realiza um movimento acentuado e irregular. Essa desaceleração forte corresponde a uma média móvel simples de aproximadamente 200 períodos.

Fórmula da dimensão fractal:

D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)

Ela é calculada com base na fórmula adicional:

N(Comprimento,i) = (PreçoMáximo(i) - PreçoMínimo(i))/Comprimento

onde:

PreçoMáximo(i) - valor máximo atual para o período de Comprimento;
PreçoMínimo(i) - valor mínimo atual para o período de Comprimento.

Os valores N1, N2 e N3 são, respectivamente:

N1(i) = N(Comprimento,i)
N2(i) = N(Comprimento,i + Comprimento)
N3(i) = N(2 * Comprimento,i)

Média Móvel Adaptativa Fractal (FrAMA) no MetaTrader 5: Um Guia Completo

Publicações relacionadas