Les moyennes mobiles, cet indicateur technique incontournable, permettent de visualiser la valeur moyenne d'un instrument sur une période donnée. En gros, on fait la moyenne des prix de cet instrument pendant le laps de temps choisi. Quand le prix évolue, sa moyenne mobile suit la tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse.
Il existe quatre types de moyennes mobiles : la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA), la Moyenne Mobile Lissée (SMMA) et la Moyenne Mobile Pondérée Linéaire (LWMA). On peut les appliquer à n'importe quel jeu de données séquentiel, que ce soit les prix d'ouverture, de clôture, les plus hauts ou les plus bas, et même le volume des transactions. En général, les traders utilisent souvent des doubles moyennes mobiles.
La grande différence entre les types de moyennes mobiles réside dans les coefficients de poids qu'on attribue aux données les plus récentes. Pour la SMA, tous les prix du laps de temps considéré ont le même poids. En revanche, la EMA et la LWMA accordent plus d'importance aux derniers prix.
Pour interpréter la moyenne mobile, la méthode la plus courante consiste à la comparer à l'action du prix. Si le prix d'un instrument dépasse sa moyenne mobile, c'est un signal d'achat. À l'inverse, si le prix tombe sous sa moyenne mobile, c'est un signal de vente.
Ce système de trading basé sur les moyennes mobiles n'est pas conçu pour entrer sur le marché au plus bas et sortir au plus haut. Il permet plutôt d'agir selon la tendance : acheter peu après que les prix atteignent le fond et vendre peu après qu'ils atteignent leur sommet.
Calcul
Moyenne Mobile Simple (SMA)
La moyenne mobile simple, ou moyenne arithmétique, se calcule en additionnant les prix de clôture d'un instrument sur un nombre déterminé de périodes (par exemple, 12 heures). On divise ensuite cette somme par le nombre de périodes.
SMA = SOMME(CLOSE, N)/N
Où :
N — est le nombre de périodes de calcul.
Moyenne Mobile Exponentielle (EMA)
La moyenne mobile exponentielle se calcule en ajoutant une part de la valeur de la clôture actuelle à la valeur précédente. Avec cet indicateur, les derniers prix ont plus de valeur. La formule pour une EMA à P pour cent est :
EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P))
Où :
CLOSE(i) — le prix de clôture de la période actuelle ;
EMA(i-1) — la moyenne mobile exponentielle de la période précédente ;
P — le pourcentage utilisé pour le prix.
Moyenne Mobile Lissée (SMMA)
La première valeur de cette moyenne mobile lissée est calculée comme une SMA :
SUM1 = SOMME(CLOSE, N)
SMMA1 = SUM1/N
Les moyennes suivantes sont calculées selon cette formule :
SMMA(i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE(i))/N
Où :
SUM1 — est la somme totale des prix de clôture pour N périodes ;
SMMA1 — est la moyenne mobile lissée du premier bar ;
SMMA(i) — est la moyenne mobile lissée du bar actuel (excepté le premier) ;
CLOSE(i) — est le prix de clôture actuel ;
N — est la période de lissage.
Moyenne Mobile Pondérée Linéaire (LWMA)
Pour la moyenne mobile pondérée, les données les plus récentes ont plus de poids que les anciennes. La LWMA se calcule en multipliant chaque prix de clôture de la série considérée par un coefficient de poids spécifique.
LWMA = SOMME(Close(i)*i, N)/SOMME(i, N)
Où :
SOMME(i, N) — est la somme totale des coefficients de poids.
Les moyennes mobiles peuvent également être appliquées à d'autres indicateurs. L'interprétation est similaire : si l'indicateur dépasse sa moyenne mobile, cela signifie que la tendance haussière pourrait se poursuivre. À l'inverse, si l'indicateur tombe en dessous de sa moyenne mobile, cela signifie que la tendance baissière est probable.
Voici les types de moyennes mobiles que vous pouvez utiliser dans vos analyses :
Moyenne Mobile Simple (SMA)
Moyenne Mobile Exponentielle (EMA)
Moyenne Mobile Lissée (SMMA)
Moyenne Mobile Pondérée Linéaire (LWMA)
Description de l'indicateur technique
Vous pouvez trouver la description complète des moyennes mobiles sur le site de MetaTrader 5.
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