Ci sono molti modi per misurare la volatilità (cambiabilità) nei mercati finanziari. Uno dei metodi più comuni è il calcolo della deviazione standard dei rendimenti su un determinato periodo di tempo. È interessante notare che la volatilità attuale su un breve periodo (ad esempio, 6 giorni) può essere correlata alla volatilità su un periodo più lungo (ad esempio, 100 giorni).
Questo indicatore calcola la correlazione tra una volatilità a breve termine Vol_short e una a lungo termine Vol_long.
Formula per Calcolare il Cambiamento della Volatilità
Vol_change=Vol_short/Vol_long
È importante notare che la deviazione standard qui non è calcolata dalla differenza dei prezzi di chiusura, ma dai logaritmi della correlazione tra il prezzo di chiusura del giorno corrente e quello di un giorno precedente: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Calcolo della Volatilità
Vol_k=Std(Mom,k), dove k rappresenta il periodo di cambiamento della volatilità.
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