Dalam dunia trading, kita sering kali berhadapan dengan ketidakpastian pasaran. Salah satu cara untuk mengukur volatiliti atau perubahan harga adalah melalui pengiraan deviasi piawai pulangan dalam tempoh tertentu. Kadang-kadang, volatiliti yang berlaku dalam jangka masa pendek (contohnya, 6 hari) boleh berkait rapat dengan volatiliti dalam jangka masa yang lebih panjang (contohnya, 100 hari).
Indikator Perubahan Volatiliti
Indikator ini mengira hubungan antara volatiliti pendek (Vol_short) dan volatiliti panjang (Vol_long).
Vol_change=Vol_short/Vol_long |
|---|
Di sini, deviasi piawai tidak diambil dari perbezaan harga penutupan, tetapi dari logaritma hubungan antara harga penutupan hari ini dan harga penutupan hari sebelumnya:
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),
di mana k adalah tempoh perubahan volatiliti.
Dengan memahami cara mengukur perubahan volatiliti, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam trading. Selamat trading!