Saat ini, salah satu representasi paling populer dari fungsi waktu fraktal adalah deret waktu keuangan. Struktur fraktal dari deret ini sudah dikenal luas di kalangan trader.
Menurut Mandelbrot, ada ungkapan pasar yang terkenal bahwa pergerakan saham dan mata uang tidak tergantung pada skala waktu dan harga. Seorang pengamat tidak dapat mengetahui apakah informasi tersebut merujuk pada perubahan mingguan, harian, atau per jam hanya dengan melihat tampilan grafik.
Untuk menentukan dimensi fraktal biasanya dihitung eksponen Hurst. Namun, untuk perhitungan eksponen ini yang andal, diperlukan banyak data, sekitar 1000 data, dan itu terlalu banyak dibandingkan dengan durasi tren perdagangan yang kita hadapi.
Para penulis memperkenalkan karakteristik fraktal yang dikenal sebagai indeks variasi (m) yang berkaitan erat dengan dimensi fraktal umum. Berbeda dengan eksponen Hurst, jumlah informasi yang diperlukan untuk menentukan indeks ini lebih sedikit dua kali lipat. Ini menjadikannya sebagai karakteristik lokal untuk menentukan dinamika deret harga. Jika m < 0.5, dapat diinterpretasikan sebagai tren, dan jika m > 0.5 - sebagai flat.
Indikator yang disarankan ini menghitung indeks variasi pada interval sebelumnya yang panjangnya 2^n. Parameter "n" ditentukan oleh pengguna.
Berikut adalah aturan umum dalam penggunaan indikator ini:
- Jika nilai indikator kurang dari 0.5, berarti pasar dalam kondisi tren.
- Nilai yang sangat rendah sering kali mendahului akhir (koreksi) dari tren saat ini.
- Jika nilai indikator lebih dari 0.5, berarti pasar dalam kondisi flat.
- Nilai yang sangat tinggi sering kali mendahului awal tren yang signifikan.
- Jika nilai indikator mendekati 0.5, berarti kondisi pasar tidak terdefinisi.
Literatur:
1. M.M. Dubovikov dan lainnya. Dimension of the Minimal Cover and Local Analysis of Fractal Time Series, 2004.
2. Edgar E. Peters, Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment and Economics, John Wiley & Sons, 2003.
Postingan terkait
- Panduan Lengkap MetaCOT 2 CFTC ToolBox untuk Analisis COT di MT4
- Indikator Open Range Breakout untuk MetaTrader 5: Strategi Trading yang Efektif
- Indikator Alerts pada New Bar untuk MetaTrader 4: Panduan Lengkap
- Master Tools: Alat Indikator untuk MetaTrader 4 yang Harus Dimiliki
- Memprediksi Harga Selanjutnya dengan Jaringan Saraf: Panduan Lengkap untuk Trader