La Media Móvil Exponencial Doble (DEMA) es un indicador técnico que fue desarrollado por Patrick Mulloy y publicado en febrero de 1994 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities".
Este indicador se utiliza para suavizar series de precios y se aplica directamente en el gráfico de precios de un activo financiero. Además, también puede usarse para suavizar los valores de otros indicadores.
Una de las ventajas de la DEMA es que ayuda a eliminar señales falsas en movimientos de precios irregulares y permite mantener una posición en una tendencia fuerte.
Indicador de Media Móvil Exponencial Doble
Cálculo:
Este indicador se basa en la Media Móvil Exponencial (EMA). Veamos el error de desviación de precios respecto a la EMA:
donde:
- err(i) - error actual de la EMA;
- Precio(i) - precio actual;
- EMA(Precio, N, i) - valor actual de la EMA de la serie de precios con periodo N.
Ahora, sumemos el valor del error de la media exponencial al valor de la media móvil exponencial del precio y obtendremos la DEMA:
= 2 * EMA(Precio, N, i) - EMA(Precio - EMA(Precio, N, i), N, i) = 2 * EMA(Precio, N, i) - EMA2(Precio, N, i)
donde:
- EMA(err, N, i) - valor actual de la media exponencial del error err;
- EMA2(Precio, N, i) - valor actual del suavizamiento doble de precios.
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