Der Korrelationskoeffizient (KK) ist ein statistisches Werkzeug, das in der Welt des Tradings eine zentrale Rolle spielt. Er misst die Beziehung zwischen zwei Datensätzen, die in unserem Fall Finanzinstrumente sind. Einfach gesagt, beschreibt der Korrelationskoeffizient, wie stark zwei Finanzinstrumente miteinander verbunden sind. Die Skala reicht von 1 bis -1. Je näher der KK bei 1 liegt, desto stärker korrelieren die beiden Instrumente positiv miteinander – das bedeutet, sie bewegen sich gleichzeitig nach oben oder unten. Liegt der Koeffizient näher bei -1, bewegen sich die Instrumente in entgegengesetzte Richtungen. Ein Wert von 0 zeigt an, dass keine Korrelation besteht.
Die Werte des Indikators schwanken zwischen positiver und negativer Korrelation und geben an, wie synchron die Preise von zwei Instrumenten verlaufen. Ein Korrelationskoeffizient von +1 bedeutet eine perfekte positive Korrelation, in der die Preise synchron steigen oder fallen. Ein Koeffizient von -1 zeigt eine perfekte negative Korrelation, wo die Preise exakt entgegengesetzt laufen. Solche Extremwerte sind jedoch selten, und meistens schwankt der Korrelationskoeffizient irgendwo dazwischen. Ein Koeffizient von 0 ist der Mittelwert und zeigt an, dass zwischen zwei Instrumenten keine Korrelation besteht.
Der Korrelationskoeffizient zwischen EURUSD und USDCAD:
USDCAD-Chart überlagert auf dem EURUSD-Chart mit dem Korrelationskoeffizienten:
Im Gegensatz zu vielen anderen technischen Analyseindikatoren eignet sich der Korrelationskoeffizient ideal für langfristige Anlagen. Wenn man ein wirklich diversifiziertes Portfolio aufbauen möchte, ist dieser Koeffizient äußerst hilfreich. Er zeigt, wie stark die einzelnen Vermögenswerte im Portfolio voneinander abweichen. Mit anderen Worten: Durch den Einsatz von Instrumenten mit niedriger Korrelation kann man unnötige doppelte Risiken vermeiden.
Der Indikator hat drei anpassbare Parameter:
- Symbol - der Name des zweiten Instruments, auf das sich die Berechnung bezieht. Das erste Symbol ist das Instrument, auf dem der Indikator gestartet wird;
- Quelle - die Preisquelle. Sie definiert, zu welchen Preisen die Korrelation der beiden Instrumente berechnet wird;
- Länge - der Berechnungszeitraum. Hier wird die Anzahl der Kerzen angegeben, für die der Korrelationskoeffizient berechnet wird.
Wie bereits erwähnt, kann der Korrelationskoeffizient ein nützliches Tool beim Erstellen eines diversifizierten Portfolios sein. Es ist jedoch wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, dass sich die Korrelation zwischen zwei Instrumenten im Laufe der Zeit ändern kann. Dieser Indikator hilft Tradern, sich solcher Änderungen bewusst zu sein und ihre Investitionen entsprechend anzupassen.
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