안녕하세요, 트레이더 여러분! 오늘은 메타트레이더 5에서 사용 가능한 k-최근접 이웃 알고리즘(k-NN)을 통해 가격을 예측하는 방법에 대해 이야기해볼게요. 이 알고리즘은 현재 패턴과 가장 유사한 과거의 k개 패턴(이웃)을 찾아내고, 이 이웃들의 가중 투표를 통해 미래 가격을 계산합니다. 하지만 이 지표는 오직 하나의 가장 가까운 이웃만을 찾기 때문에 사실상 1-NN 알고리즘이라고 할 수 있습니다. 현재 패턴과 과거 패턴 간의 거리를 측정하기 위해 피어슨 상관계수를 사용합니다.
이 지표에는 다음과 같은 입력 파라미터가 있습니다:
- Npast - 패턴에서 고려할 과거 바의 수;
- Nfut - 패턴에서 고려할 미래 바의 수 (Npast보다 작아야 합니다).
이 지표는 두 가지 곡선을 플로팅합니다. 파란색 곡선은 가장 가까운 이웃의 과거 가격을 나타내고, 빨간색 곡선은 동일한 패턴의 미래 가격을 나타냅니다. 가장 가까운 이웃은 현재 패턴과의 선형 회귀 기울기에 따라 조정됩니다. 또한 지표는 가장 가까운 이웃의 시작 날짜와 현재 패턴과의 상관계수에 대한 정보를 출력합니다. 예를 들어,
Nearest_Neighbor (EURUSD,H1): 가장 가까운 이웃은 2003.08.26 23:00:00에 해당하며, 현재 패턴과의 상관계수는 0.9432442047577905입니다;
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