iSpread : Un Indicateur de Spread pour le Pair Trading sur MetaTrader 5

Avec cet indicateur, vous pouvez créer votre symbole synthétique en vous basant sur deux paires sélectionnées.

L'algorithme de l'indicateur est le suivant :

1. Date de début - sélectionnez le jour de début pour construire un symbole synthétique. Cela permet d'éviter d'utiliser des données historiques trop anciennes.
2. Symbole 1/2 - sélectionnez deux paires initiales.

1. Action - choisissez une opération arithmétique pour fusionner les deux séries en une seule. Quatre opérations sont disponibles : - + / *. Personnellement, j'utilise la différence et le ratio, mais je serais ravi d'apprendre comment utiliser la somme et le produit.
2. Symbole inverse 1/2 - inversez une série sélectionnée si la corrélation est négative.
3. Degré du symbole 1/2 - élévation à la puissance de la série sélectionnée. Bien que je sache que c'est nécessaire, je ne l'utilise jamais car je ne comprends pas vraiment son utilité. Peut-être cela permettrait d'égaliser les dimensions des séries, mais j'utilise des multiplicateurs à cet effet. Si cela est vrai, quel est l'avantage d'une méthode sur l'autre ?
4. Multiplicateur du symbole 1/2 - multiplication d'une série par un certain nombre. Je l'utilise pour égaliser les dimensions des séries.
5. Logarithmes - convertissez la série résultante en échelle logarithmique. Lorsque j'utilise le logarithme, je prépare la série finale en utilisant la différence entre les deux séries originales. Si vous ne l'utilisez pas, choisissez le ratio comme action. En général, la conversion à cette échelle peut éviter l'influence d'une tendance quadratique. Cependant, je ne remarque aucune différence dans les segments courts, donc souvent je ne l'utilise pas et choisis l'action - ratio. Si je me trompe, vos commentaires seraient très appréciés.
6. Période de lissage - Une fois toutes les actions effectuées, avant de fusionner les deux séries en une, un léger lissage des données résultantes est parfois utilisé. Je lisse cette série en utilisant une MA simple avec une période spécifiée. Cela n’entraîne pratiquement aucune distorsion, mais peut éliminer quelques pics. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser de lissage en spécifiant 0 pour ce paramètre. Lorsque j'utilise une période courte pour retirer la tendance, je ne fais pas de lissage. Le lissage n'entraîne aucune perte de données lorsqu'il est appliqué à de grandes valeurs, tout en rendant la série finale plus fluide avec moins de bruit.

C'est tout ce qu'il faut faire pour préparer les données et créer un symbole synthétique. Voici ce que nous avons réalisé :

Nous avons pris EURUSD :

Nous avons pris GBPUSD :

C'est un symbole synthétique :

L'étape finale consiste à déterminer l'écart nécessaire pour trouver des points d'entrée :

1. Sélection d'un algorithme - Détendre à l'aide d'une MA simple ou de la première différence. Retirez la tendance de la série résultante. Je connais deux méthodes pour le faire (je préfère la seconde). La première méthode consiste à retirer la MA avec une période requise de la série résultante. La période est choisie en fonction de l'horizon d'investissement. La MA est basée sur un algorithme simple. Il n'est pas encore clair s'il est pertinent d'utiliser l'exponentielle et quelle est la différence. Je serais ravi de recevoir vos commentaires à ce sujet. La seconde méthode : prenez la première différence deux fois, d'abord pour chaque paire, puis la différence entre les résultats. Les résultats finaux des deux méthodes sont similaires lorsqu'il n'y a pas de mouvements forts sur l'une des séries. Lorsqu'il y a un mouvement fort, la première méthode retourne plus rapidement le résultat synthétique à 0, ce qui est souvent une indication erronée. Remarque pour la première différence : au lieu de Close[1]-Close[2], j'utilise Close[1]/Close[2], c'est-à-dire le "premier ratio", bien que je n'aie jamais vu ce terme.
2. Période pour l'algorithme - un décalage. Si défini à 0, le symbole synthétique n'est pas modifié.
3. Afficher les niveaux - afficher ou masquer les niveaux de déviation, dont le franchissement indique une décision d'entrer sur le marché. J'utilise trois niveaux dans les deux directions : rouge, jaune, vert.
4. Méthode de calcul des niveaux - je connais trois façons de déterminer ces niveaux. Méthode 1 (appelée normalisation en 0..1 avec un décalage) - le symbole synthétique détendu est normalisé dans une plage unitaire, suivi d'un décalage = -0.5 pour que les fluctuations soient autour de 0. J'utilise le plus souvent cette méthode. Cependant, veuillez noter que les données initiales disponibles lorsque nous n'avons pas d'extrêmes stables sont toujours normalisées, et ces valeurs ne doivent pas être prises en compte. Étant donné que l'indicateur ne redessine pas le passé après la mise à jour des extrêmes, il apparaîtra comme suit sur un graphique :

Mais après deux ou trois bonnes divergences des séries initiales, vous pouvez commencer à faire confiance à ces niveaux. Les extrêmes pour la normalisation ne sont pas perdus à mesure que les données s'accumulent.

Méthode 2 (appelée niveaux d'extrêmes) - simplement suivre l'écart maximum absolu et le diviser en 3 niveaux pour entrer sur le marché.

Les caractéristiques sont les mêmes que pour la normalisation - il n'est pas recommandé de faire confiance à de tels niveaux jusqu'à ce que vous receviez des extrêmes stables.

Lorsque vous utilisez cette méthode, nous voyons l'image suivante :

Il y a un avantage significatif à utiliser l'une des méthodes ci-dessus pour dessiner les niveaux - les niveaux ne se rétrécissent pas. Mais il y a également un inconvénient - s'il y a un pic, les calculs suivants en tiennent compte. Pour le supprimer, l'indicateur a un autre paramètre appelé Coefficient des Niveaux (c'est juste un facteur qui vous permet de réduire ou d'élargir manuellement les niveaux pour entrer sur le marché).

Méthode 3 pour dessiner les niveaux - calcul de l'écart type. Cette méthode n'a pas été implémentée dans l'indicateur, car elle entraîne un rétrécissement des niveaux, ce qui est inacceptable à mon avis. En conséquence, les niveaux ressemblent à des bulles qui se rétrécissent et s'élargissent continuellement. Malheureusement, je ne peux pas fournir de captures d'écran car j'ai supprimé cette méthode de calcul de tous les indicateurs. Un autre inconvénient est que vous devez constamment vérifier toutes les données disponibles pour calculer tout cela correctement.

P.S. L'indicateur a migré de MetaTrader 4 pour tester certaines idées dans le multitester, mais il y a quelques remarques :

1. L'indicateur génère du bruit s'il ne peut pas obtenir toutes les données. Je n'ai pas trouvé la raison, cela ne se produit pas dans MetaTrader 4 ;
2. L'indicateur pourrait utiliser des données précédentes en cas d'omissions de données dans l'historique, mais en raison du point 1, j'ai laissé les données vides, afin que nous puissions voir exactement où les données sont omises.
3. Si quelque chose d'étrange est affiché, rafraîchissez le graphique, changez de période, de paire, etc.
4. J'ai essayé d'utiliser le minuteur lorsqu'il n'y avait pas de données - le résultat était insatisfaisant, donc j'ai supprimé le minuteur.
5. Je soupçonne que les points 1-4 résultent de ma connaissance "pas assez bonne" de MQL5, donc vos commentaires seraient très appréciés.

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