iSpread: Indicatore di Spread per il Pair Trading su MetaTrader 5

Con l'indicatore iSpread, puoi creare il tuo simbolo sintetico basato su due coppie selezionate. Vediamo come funziona!

L'algoritmo dell'indicatore è il seguente:

1. Data di inizio - seleziona il giorno di inizio per costruire il simbolo sintetico. È importante per evitare l'uso di dati storici non necessari.
2. Simbolo 1/2 - seleziona le due coppie iniziali.

Il passo successivo è preparare i dati di input.

1. Operazione - seleziona un'operazione aritmetica per unire le due serie in una. Sono disponibili 4 operazioni: - + / *. Personalmente uso la differenza e il rapporto. Credo che la somma e il prodotto possano essere utili, ma non li ho mai provati. Se qualcuno ha esperienze, sarei felice di ascoltarle!
2. Inversione simbolo 1/2 - inverte una serie selezionata se la correlazione è negativa.
3. Grado simbolo 1/2 - esponenzia la serie selezionata. So che è necessario, anche se non l'ho mai usato perché non comprendo esattamente il motivo per cui si dovrebbe eseguire l'esponenziazione. Penso che possa servire per uniformare le dimensioni delle due serie, ma io preferisco usare i moltiplicatori. Se hai dubbi, fammi sapere!
4. Moltiplicatore simbolo 1/2 - moltiplica una serie per un certo numero. Lo uso per uniformare le dimensioni delle serie.
5. Logaritmi - converte la serie risultante in scala logaritmica. Se utilizzo il logaritmo, preparo la serie finale usando la differenza tra le due serie originali. Se non lo uso, seleziono il rapporto come azione. In generale, convertendo in questa scala si può evitare l'influenza di tendenze quadratiche. Tuttavia, non vedo differenze in segmenti brevi, quindi spesso non lo utilizzo e scelgo l'azione - rapporto. Se sbaglio, sarei felice di ricevere i tuoi commenti.
6. Smoothing.Period - dopo aver eseguito tutte le operazioni, a volte si usa una leggera smussatura dei dati risultanti prima di unire le due serie. Io utilizzo una semplice MA con un periodo specificato. Praticamente non distorce i dati, ma può eliminare alcuni picchi. Puoi scegliere di non utilizzare la smussatura impostando 0 per questo parametro. Quando utilizzo un periodo breve per rimuovere la tendenza (vedi opzioni seguenti), non uso la smussatura. La smussatura non causa perdite di dati quando applicata a valori elevati, rendendo la serie finale più fluida e con meno rumore.

Tutto qui! Abbiamo preparato i dati e creato un simbolo sintetico. Ecco cosa abbiamo fatto:

Abbiamo preso EURUSD:

Abbiamo preso GBPUSD:

Ecco il nostro simbolo sintetico:

L'ultimo passo è determinare la deviazione necessaria per trovare i punti di ingresso:

1. Selezione algoritmo - Detrend usando una semplice MA o la Prima Differenza. Rimuovi la tendenza dalla serie risultante. Conosco due modi per farlo (io preferisco il secondo). Il primo modo è rimuovere la MA con un periodo richiesto (ritardo) dalla serie risultante. Il periodo è selezionato in base all'orizzonte di investimento. La MA si basa su un algoritmo semplice. Non è chiaro se ha senso usare l'esponenziale e quale sia la differenza. Sarei grato per i tuoi commenti. Il secondo modo: prendi la prima differenza due volte, prima per ogni coppia, poi la differenza tra i risultati. I risultati finali dei due metodi sono simili quando non ci sono forti movimenti su una delle serie. Quando c'è un forte movimento, il primo metodo restituisce più rapidamente il risultato sintetico a 0, il che è spesso un'indicazione falsa. Una nota per la prima differenza: invece di Close[1]-Close[2], uso Close[1]/Close[2], cioè il "primo rapporto", anche se non ho mai visto questo termine.
2. Periodo per l'algoritmo - un ritardo, un offset. Se impostato a 0, il simbolo sintetico non viene modificato.
3. Mostra livelli - mostra o nasconde i livelli di deviazione, il cui superamento indica una decisione di entrare nel mercato. Uso tre livelli in entrambe le direzioni: rosso, giallo, verde.
4. Metodo di calcolo dei livelli - conosco tre modi per determinare questi livelli. Metodo 1 (chiamato normalizzazione in 0..1 con offset) - il simbolo sintetico detrendato è normalizzato in un intervallo unitario, seguito da un offset = -0.5 in modo che le fluttuazioni siano attorno a 0. Questo è il metodo che uso più spesso. Tuttavia, nota che i dati iniziali disponibili quando non abbiamo estremi stabili sono comunque normalizzati e questi valori non dovrebbero essere presi in considerazione. Poiché l'indicatore non ridisegna il passato dopo l'aggiornamento degli estremi, apparirà come segue su un grafico:

Ma dopo due o tre buone divergenze delle serie iniziali, puoi iniziare a fidarti di questi livelli. Gli estremi per la normalizzazione non vengono persi man mano che i dati si accumulano.

Metodo 2 (chiamato livelli di estremi) - semplicemente tiene traccia della deviazione massima assoluta e la divide in 3 livelli per entrare nel mercato.

Le caratteristiche sono le stesse della normalizzazione: non è consigliabile fidarsi di tali livelli fino a quando non si ricevono estremi stabili.

Quando si utilizza questo metodo, vediamo la seguente immagine:

Un vantaggio significativo nell'utilizzo di uno qualsiasi dei metodi sopra per disegnare i livelli è che i livelli non sono ristretti. Ma c'è anche uno svantaggio: se c'è un picco, i calcoli successivi si orientano su di esso. Per rimuoverlo, l'indicatore ha un altro parametro chiamato Coefficiente dei Livelli (è solo un fattore che ti consente di restringere o espandere manualmente i livelli per entrare nel mercato).

Metodo 3 per disegnare i livelli - calcolo della deviazione standard. Questo metodo non è stato implementato nell'indicatore, perché causa un restringimento dei livelli che è inaccettabile secondo il mio parere. Di conseguenza, i livelli appaiono come bolle che si restringono ed espandono continuamente. Purtroppo non posso fornire screenshot poiché ho rimosso questo metodo di calcolo da tutti gli indicatori. Un altro svantaggio è che devi controllare costantemente tutti i dati disponibili per calcolare tutto correttamente.

P.S. L'indicatore è migrato da MetaTrader 4 per testare alcune idee nel multitester, ma ci sono alcune osservazioni:

1. L'indicatore genera un po' di rumore se non riesce a ottenere tutti i dati. Non sono riuscito a trovare il motivo, questo non accade in MetaTrader 4;
2. L'indicatore potrebbe utilizzare dati precedenti in caso di omissioni nei dati storici, ma a causa del paragrafo 1 ho lasciato i dati vuoti, così possiamo vedere esattamente dove mancano i dati;
3. Se appare qualcosa di strano, aggiorna il grafico, cambia periodo, coppia, ecc.
4. Ho provato a usare il timer quando non c'erano dati - il risultato è stato insoddisfacente, quindi ho eliminato il timer.
5. Suspetto che 1-4 derivino dalla mia conoscenza "non troppo buona" di MQL5, quindi sarei grato per i tuoi commenti.

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