Autore: Andrey N. Bolkonsky
L'indicatore Stocastico (stocastico smussato a periodo q) di William Blau si basa sull'indicatore Stocastico tradizionale (puoi approfondire nel libro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
Questo indicatore mette in evidenza la distanza tra il prezzo di chiusura e il prezzo più basso degli ultimi q periodi. Il valore numerico dello Stocastico indica la posizione del prezzo rispetto al minimo del periodo (q barre), con valori >= 0.
- Il file WilliamBlau.mqh deve essere posizionato in terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Il file Blau_TStoch.mq5 deve essere posizionato in terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Indicatore Stocastico Blau_TStoch
Calcolo:
La formula utilizzata per il calcolo dello Stocastico a periodo q è la seguente:
stoch(prezzo,q) = prezzo - LL(q)
dove:
- prezzo - prezzo di chiusura dell'attuale timeframe;
- q - numero di barre utilizzate nel calcolo dello Stocastico;
- LL(q) - prezzo più basso delle ultime q barre.
Lo stocastico smussato a periodo q è calcolato nel seguente modo:
TStoch(prezzo,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(prezzo,q) ,r),s),u)
dove:
- prezzo - prezzo di chiusura;
- q - numero di barre utilizzato nel calcolo dello Stocastico;
- stoch(prezzo,q) = prezzo - LL(q) - Stocastico a periodo q;
- EMA(stoch(prezzo,q),r) - 1° smussamento - media mobile esponenziale con periodo r, applicata allo Stocastico;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2° smussamento - EMA di periodo s, applicata al risultato del 1° smussamento;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3° smussamento - EMA di periodo u, applicata al risultato del 2° smussamento.
Parametri di input:
- q - periodo usato per il calcolo dello Stocastico (default q=5);
- r - periodo della 1° EMA, applicata allo stocastico (default r=20);
- s - periodo della 2° EMA, applicata al risultato della 1° smussatura (default s=5);
- u - periodo della 3° EMA, applicata al risultato della 2° smussatura (default u=3);
- AppliedPrice - tipo di prezzo (default AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s o u =1, non si utilizza lo smussamento;
- Min. rate = (q-1+r+s+u-3+1).
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