Autore:
Ricerche originali di John F. Ehlers, descritte nel libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" (2004) ISBN: 0-471-46307-8
L'indicatore Super Smoother a Due Poli, basato sul libro di Ehlers, è stato codificato da Witold Wozniak (www.mqlsoft.com).
Ulteriori ricerche e codici sono stati forniti da Julien Loutre (zenhop).
L'indicatore Super Smoother a Due Poli è un ottimo strumento per valutare la tendenza ed è una valida alternativa alla media mobile tradizionale. Tuttavia, ha qualche limite nel trovare i punti di inversione dei cicli principali.
Ho quindi trasformato l'indicatore Super Smoother in un oscillatore smussato.
Questo oscillatore riesce a individuare con precisione la maggior parte dei punti di inversione dei cicli, mentre la smussatura aggiuntiva elimina il rumore residuo.
Per ridurre il rumore residuo dall'oscillatore, ho utilizzato il filtro della trendline istantanea di Ehlers, che mostra un'ottima capacità di riduzione del rumore mantenendo un ritardo molto basso.
Poiché tutti i calcoli sono stati modificati per basarsi sui prezzi di apertura, l'indicatore non presenta ritrazioni.
Ritardo:
È importante notare che l'indicatore Super Smoother a Due Poli originale presenta un piccolo ritardo proporzionale al suo Periodo di Taglio. Poiché la versione su questa pagina è stata modificata per basarsi sul prezzo di apertura (per evitare ritrazioni), è stato aggiunto un ritardo di una barra.
Infine, il filtro della trendline istantanea aggiunge un ulteriore ritardo, che non dovrebbe superare le 2 barre.
Di conseguenza, non dovresti usare questo indicatore per catturare cicli con un periodo inferiore a 10 barre.
Se desideri catturare cicli di 5 barre su H1, puoi utilizzare questo indicatore su timeframe M1 o M5, impiegando un ampio periodo di taglio. I dati aggiuntivi disponibili su timeframe ridotti ti permetteranno di operare su cicli brevi.
In questa schermata, puoi vedere come l'oscillatore individua il punto di inversione della maggior parte dei cicli.
EURUSD M30 con CutOff=48 (24 ore, ciclo giornaliero) e alpha=0.07
Il CyberCycle di Ehlers ti permette di valutare la qualità del segnale.
Il CG di Ehlers ti consente di valutare la qualità del segnale (Periodo=24, metà del periodo del ciclo target)
Raccomandazioni:
- Questo indicatore può essere abbastanza preciso, ma non è magico. Ti consiglio di confermare i segnali utilizzando altri indicatori (preferibilmente indicatori DSP).
- Il CyberCycle di Ehlers è un ottimo indicatore per filtrare i segnali. Utilizza lo stesso alpha in entrambi gli indicatori.
- Il CG (Centro di gravità) di Ehlers è anch'esso un ottimo indicatore per filtrare i segnali. Usa il periodo del CG = CutOff dell'Oscillatore/2.
- Filtrare i segnali utilizzando un indicatore adattivo (come Adaptive CyberCycle o Adaptive CG) sembra essere una buona idea, ma il fatto è che un indicatore adattivo non sarà sincronizzato con questo indicatore e potrebbe portare a più rumore nei segnali.
- Questo indicatore è meglio utilizzato per rilevare cicli di 30 barre o più. La sua accuratezza diminuisce quando utilizzato per rilevare cicli brevi.
Post correlati
- Indicatori ZigZag Potenziati: Scopri le Nuove Funzionalità per MetaTrader 4
- Indice di Volatilità Chaikin: Scegli il Giusto Algoritmo di Smussamento per MetaTrader 5
- Indicatore Donchian Ultimate per MT4: Scopri tutte le Funzionalità
- Master Tools: Il Nuovo Indicatore per MetaTrader 4
- Volatilità Stocastica: Indicatore per MetaTrader 5 da Utilizzare sul Grafico