L'Indicatore GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) è un potente strumento di analisi della volatilità che si basa sul modello di ricorsione GARCH(1,1). Questo modello statistico è ampiamente utilizzato nei mercati finanziari per prevedere la volatilità dei prezzi degli asset. Nel contesto dell'analisi delle serie temporali finanziarie, si presume che la varianza sia autocorrelata e che l'errore (la differenza tra la previsione del modello e la realtà) possa essere modellato attraverso un processo di media mobile autoregressiva. La variazione degli errori nei mercati finanziari è sempre irregolare, ed è proprio per questo che parliamo di eteroschedasticità.
Le istituzioni finanziarie utilizzano il modello GARCH come stimatore della volatilità di azioni, obbligazioni e indici di mercato. Questo indicatore è stato testato anche nel Forex, nelle materie prime (come l'oro, XAUUSD) e nelle criptovalute (BTCUSD).
Parametri di Input:
- Variabile Gamma - termine costante (varianza incondizionata)
- Variabile Alpha - coefficiente ARCH (reazione all'ultimo shock)
- Variabile Beta - coefficiente ARCH generalizzato (persistenza della varianza passata)
- Finestra di barre - numero di barre da includere nella media/mobile standard.
- Scala di soglia - di default è 1.
Linee dell'Indicatore:
- La linea color cadetto rappresenta i valori di previsione GARCH per la volatilità (varianza) della prossima candela. Questa linea è calcolata utilizzando la formula GARCH(1,1) per la volatilità. Durante cambiamenti drastici nei ritorni, la linea schizza verso l'alto e poi decresce lentamente verso il suo valore di base, indicando un periodo di alta volatilità.
- La linea rossa rappresenta la soglia per identificare i periodi di alta/bassa volatilità. Questo permette ai trader di individuare facilmente i segnali di incrocio tra le due linee, facilitando anche il lavoro dei sistemi di trading (EA) nell'identificare aree altamente volatili. La scala della soglia può essere amplificata.
È importante notare che questo indicatore potrebbe non funzionare come previsto sui timeframe M1 e M5.
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