L'indicateur GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) est un outil essentiel pour évaluer la volatilité et le volume sur les marchés financiers. Basé sur le modèle de récursion GARCH(1,1), il permet d'anticiper la volatilité des mouvements de prix des actifs financiers. Ce modèle statistique est couramment utilisé dans l'analyse des séries temporelles financières, où la variance est supposée autocorrélée. L'erreur (différence entre les prévisions du modèle et la réalité) suit un processus de moyenne mobile autoregressive, ce qui le rend particulièrement adapté à la nature irrégulière des marchés, d'où le terme hétéroscédasticité.
Les institutions financières se servent du modèle GARCH pour estimer la volatilité des actions, des obligations et des indices de marché. Cet indicateur a été testé avec succès sur le Forex, les matières premières (comme l'XAUUSD) et les cryptomonnaies (comme le BTCUSD).
Espace d'entrée :
- Variable Gamma - terme constant (variance inconditionnelle)
- Variable Alpha - coefficient ARCH (réaction au dernier choc)
- Variable Bêta - coefficient ARCH généralisé (persistance de la variance passée)
- Barre fenêtre - nombre de barres à inclure dans la moyenne/deviation roulante.
- Échelle de seuil - par défaut 1.
Lignes :
- La ligne bleu cadet représente les valeurs de prévision de volatilité (variance) pour la prochaine bougie. Cette ligne est calculée à l'aide de la formule GARCH(1,1) pour la volatilité. Lors de changements drastiques des retours, la ligne monte en flèche avant de redescendre lentement vers son niveau de base, indiquant une période de forte volatilité.
- La ligne rouge marque le seuil pour identifier les périodes de haute/basse volatilité. Cela permet aux traders de détecter facilement les signaux de croisement à deux lignes tout en facilitant l'identification des zones à forte volatilité pour les systèmes de trading. L'échelle de seuil peut également être amplifiée.
Notez que cet indicateur peut ne pas fonctionner de manière optimale avec des périodes de temps M1 et M5.
Pour en savoir plus sur le GARCH, consultez : Investopedia
Articles connexes
- Découvrez l'indicateur Tymen STARC Bands MTF pour MetaTrader 5
- Découvrez l'indicateur 3 en 1 Stochastic pour MetaTrader 5
- Comprendre le Modèle de Trading Crash Spike sur MetaTrader 5
- Découvrez l'Indicateur Donchian Ultimate pour MT5 : Un Outil Indispensable pour les Traders
- Découvrez le 3XMA_Ichimoku : Un Indicateur Incontournable pour MetaTrader 5