El indicador R-Cuadrado es una herramienta clave que nos muestra la correlación con su línea de regresión lineal. Los valores cercanos a 1.0 indican una relación perfecta, mientras que los valores cercanos a 0.0 sugieren una relación débil.
Para entender mejor la significancia estadística de una tendencia en un determinado periodo de regresión lineal, es fundamental graficar el indicador R-Cuadrado y consultar la siguiente tabla. Esta tabla muestra los valores de R-Cuadrado necesarios para alcanzar un nivel de confianza del 95% en varios periodos de tiempo.
Los valores críticos de R-Cuadrado por número de periodos son los siguientes:
- 5 períodos: 0.77
- 10 períodos: 0.40
- 14 períodos: 0.27
- 20 períodos: 0.20
- 25 períodos: 0.16
- 30 períodos: 0.13
- 50 períodos: 0.08
- 60 períodos: 0.06
- 120 períodos: 0.03
Si el valor de R-Cuadrado es menor que los valores críticos mostrados, es razonable asumir que los precios no están mostrando una tendencia estadísticamente significativa.
Además, si notas que el R-Cuadrado se estabiliza en niveles extremos, podrías considerar abrir una posición a corto en contra de la tendencia predominante. Por ejemplo, si la pendiente es positiva y el R-Cuadrado está por encima de 0.80 y comienza a bajar, podrías pensar en vender o abrir una posición corta.
Existen múltiples formas de aplicar los resultados de la regresión lineal, como el R-Cuadrado y la pendiente, en tus sistemas de trading. Para un análisis más profundo, te recomiendo el libro The New Technical Trader de Tushar Chande y Stanley Kroll.
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