Autor original:
Eva Ruft
El indicador Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep se basa en la volatilidad suavizada, multiplicada por los volúmenes promediados.
//+----------------------------------------------+ //| PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method HMA_Method=MODE_T3; // Método de suavizado input uint HLength=12; // Profundidad del promedio input int HPhase=100 // Parámetro de promediado, 3//---- para JJMA dentro del rango de -100 ... +100 influye en la calidad del proceso de transición; //---- para VIDIA es un periodo CMO, para AMA es un periodo de promedio lento input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // volumen input int Shift=0 // desplazamiento horizontal del indicador en barras
Este indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (asegúrate de copiarla en <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). En el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Buffers Adicionales" se explica detalladamente el uso de estas clases.
Fig.1. Indicador Heiken Ashi Suavizado de Volatilidad y Volumen
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