Autor: Andrey N. Bolkonsky
El Indicador de Momentum de Velas (Momentum de Velas de q períodos) de William Blau se detalla en su libro "Momentum, Dirección y Divergencia: Aplicando los Últimos Indicadores de Momentum en el Análisis Técnico".
- Debes colocar el archivo WilliamBlau.mqh en terminal_data_folder\MQL5\Include\
- El archivo Blau_CMtm.mq5 debe ir en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
El momentum es la diferencia entre el precio actual (por ejemplo, el precio de cierre de la vela) y el precio anterior (hace varias velas). Este concepto se puede aplicar a cualquier marco temporal.
Según William Blau, el Momentum de Velas se define como el cambio de precio en un intervalo fijo:
cmtm = cierre - apertura
donde:
- cierre - precio de cierre de la vela;
- apertura - precio de apertura de la vela.
El momentum de velas puede ser positivo o negativo, ya que un momentum alcista es positivo cuando el cierre es mayor que la apertura; y viceversa, si la apertura es mayor que el cierre, el momentum será negativo.
La definición de Momentum de Velas se puede ampliar:
- El Momentum de Velas se puede aplicar a cualquier marco temporal;
- El precio aplicado (precio de cierre, precio de apertura) puede variar.
Definición del Momentum de Velas de q períodos
Indicador de Momentum de Velas de William Blau
Cálculo:
La fórmula para calcular el Momentum de Velas es la siguiente:
cmtm(precio1,precio2,q) = precio1 - precio2[q-1]
donde:
- q - número de velas utilizadas en el cálculo del Momentum de Velas;
- precio1 - precio de cierre;
- precio2[q–1] - precio de apertura hace q velas.
El Momentum de Velas de q períodos suavizado se calcula de la siguiente manera:
CMtm(precio1,precio2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(precio1,precio2,q) ,r),s),u)
donde:
- q - número de velas utilizadas en el cálculo del Momentum de Velas de q períodos;
- precio1 - precio de cierre;
- precio2 - precio de apertura hace q velas;
- cmtm(precio1,precio2,q)=precio1-precio2[q-1] - Momentum de Velas de q períodos;
- EMA(cmtm(precio1,precio2,q),r) - 1ra suavización - EMA (r), aplicada al Momentum de Velas de q períodos;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2da suavización - EMA(s), aplicada al resultado de la 1ra suavización;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3ra suavización - EMA(u), aplicada al resultado de la 2da suavización.
- q - período del Indicador de Momentum de Velas (por defecto q=1);
- r - período de la 1ra EMA, aplicada al Momentum de Velas (por defecto r=20);
- s - período de la 2da EMA, aplicada al resultado de la 1ra suavización (por defecto s=5);
- u - período de la 3ra EMA, aplicada al resultado de la 2da suavización (por defecto u=3);
- AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s o u son iguales a 1, no se utiliza suavización;
- Min. tasas =(q-1+r+s+u-3+1).
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