Se você é trader e está sempre em busca de ferramentas que possam potencializar sua análise, o Indicador de Fator de Uniformidade pode ser uma adição interessante ao seu arsenal. Esse indicador é uma ferramenta analítica simples (não-sinal, calculada uma única vez) que permite testar a hipótese de que as séries temporais de preços representam um "caminhar aleatório", especificamente um "caminhar aleatório" gaussiano.
Esse conceito pode ajudar a construir uma transformação paramétrica das variações de preço em séries temporais mais estáveis e previsíveis, pelo menos no que diz respeito à volatilidade.
Como você deve saber, a distância que uma variável de "caminhar aleatório" é esperada para cobrir após N passos é estimada pela sua desvio padrão multiplicado pela raiz quadrada de N, ou seja, N^0.5.
Como Funciona o Indicador
Este indicador calcula as estatísticas da mudança média de preço (por barra) para subintervalos pré-definidos de barras. A "média" é realizada sobre a distância (número de barras até o N dado) elevada à potência de F — um fator que varia de 0.1 a 1 com incremento de 0.1.
Todas as barras disponíveis no gráfico atual são utilizadas para coletar estatísticas em janelas deslizantes de até N barras.
Em seguida, o indicador encontra a distribuição mais "regular" das estatísticas entre diferentes F's e exibe um histograma para esse fator (considerado ótimo), que geralmente é 0.5 ou 0.6. Cada coluna do histograma representa a "média" da variação de pontos por barra para a duração do trade correspondente (número de barras), onde a "média" é feita por N^F (quando F=1, você obtém a média padrão).
Métodos de Detecção
O indicador pode utilizar diferentes métodos para a detecção automática da "regularidade" (planicidade) da curva estatística:
- mínimo da variância;
- mínimo da diferença entre médias, mediana e moda, como erro quadrático;
- mínimo do coeficiente de Gini;
Por que Conhecer o Fator Ótimo?
Saber qual é o fator ótimo pode ser útil para:
- normalização de dados de entrada (variações de preço) para redes neurais e outros algoritmos de aprendizado de máquina;
- estimação do número suficiente de barras para amostras em um único vetor de entrada para análise em sistemas de trading de volatilidade;
- detecção de símbolos e/ou períodos com anomalias (F não padrão ou singularidade na curva de distribuição);
Entradas do Indicador
- Período — distância máxima em barras (N) para coleta de estatísticas de faixa de preço, por padrão 200;
- Fator — expoente para "média" sobre distâncias, por padrão 0 - significa autodetecção, você pode inserir um valor personalizado entre 0.0 e 1.0, como 0.525;
- Método — um dos métodos de estimativa de uniformidade: variância, média tripla, Gini;
- MaxBars — um limite de barras para calcular estatísticas, por padrão 0 - significa todas as barras disponíveis;
Nota: se você usar um número ilimitado ou centenas de milhares de barras no gráfico, o cálculo pode demorar. Se isso for um problema, considere limitar o número de barras para dezenas de milhares.
Saídas do Indicador
O indicador mostra um histograma azul da mudança média de preço por barra para cada distância na faixa de distâncias (1..Período) e para o fator de uniformidade selecionado.
Além disso, um número crescente de barras (distância) é apresentado como o segundo histograma (laranja), apenas para referência.
Uma tabela completa dos fatores testados e das métricas correspondentes da série temporal atual é impressa no log.
Exemplos de Resultados
XAGUSD.c D1, Max.Distance: 500, Bars: 2641 Fator: 0.4, Resultado: var(0.4) mmm(0.4) gini(0.4)* [fator] [média] [variância] [assimetria] [curtose] [mediana] [moda] [mmmse] [gini] [0] 0.10000 1.85217 0.21976 -0.87694 0.07751 1.95822 2.30853 0.33811 0.13930 [1] 0.20000 1.07575 0.04083 -1.12699 0.96219 1.12715 1.25786 0.13285 0.10093 [2] 0.30000 0.62887 0.00525 -1.54472 3.00927 0.64878 0.68616 0.04114 0.05943 [3] 0.40000 0.37043 0.00021 -2.90499 13.36923 0.37546 0.37502 0.00394 0.01753 [4] 0.50000 0.22015 0.00028 1.53459 1.38333 0.21532 0.21461 0.00426 0.03779 [5] 0.60000 0.13222 0.00064 1.98696 4.05157 0.12372 0.10902 0.01661 0.09162 [6] 0.70000 0.08041 0.00072 2.60714 8.60950 0.07122 0.05862 0.01551 0.15135 [7] 0.80000 0.04964 0.00065 3.39070 15.85717 0.04099 0.03149 0.01289 0.21637 [8] 0.90000 0.03119 0.00054 4.37643 27.17457 0.02359 0.01692 0.01018 0.28652 [9] 1.00000 0.02002 0.00044 5.57319 43.86448 0.01358 0.00909 0.00787 0.36126
Capturas de Tela
As capturas de tela a seguir demonstram o indicador em 3 períodos: D1, H1 e M1.
Cada gráfico contém 2 instâncias do indicador:
- a superior está configurada para autodetecção de F pelo Gini, e o valor encontrado (variou entre 0.4 uma vez e 0.5 duas vezes) é exibido no título, marcado com um asterisco;
- a inferior está configurada para F=0.6 predefinido;
2 indicadores Fator de Uniformidade em XAGUSD,D1
2 indicadores Fator de Uniformidade em XAGUSD,H1
2 indicadores Fator de Uniformidade em XAGUSD,M1