Autor: Andrey N. Bolkonsky
O Composite High-Low Momentum é um indicador desenvolvido por William Blau, que você pode conhecer melhor no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- Coloque WilliamBlau.mqh na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Coloque Blau_HLM.mq5 na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Indicador Composite High-Low Momentum por William Blau
Cálculo:
O Composite High/Low Momentum é calculado da seguinte maneira:
HLM(q) = HMU(q) - LMD(q)
onde:
- q - número de barras, utilizado no cálculo do Momentum em Tendência de Alta e em Tendência de Baixa;
- HMU(q) - Momentum em Tendência de Alta (q barras);
- LMD(q) - Momentum em Tendência de Baixa (q barras).
A suavização do Composite High/Low Momentum é calculada da seguinte forma:
HLM(q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) = EMA(EMA(EMA( HMU(q)-HMD(q) ,r),s),u)
onde:
- q - número de barras, utilizado no cálculo do Momentum em Tendência de Alta e em Tendência de Baixa;
- HMU(q) - Momentum em Tendência de Alta (q barras);
- LMD(q) - Momentum em Tendência de Baixa (q barras);
- HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - Composite High/Low Momentum;
- EMA(HLM(q),r) - 1ª suavização - EMA(r), aplicada ao Composite High/Low Momentum;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2ª suavização - EMA(s), aplicada ao resultado da 1ª suavização;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3ª suavização - EMA(u), aplicada ao resultado da 2ª suavização.
- q - número de barras, utilizado no cálculo do HLM (por padrão q=2);
- r - período da 1ª EMA, aplicada ao HLM (por padrão r=20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da 1ª suavização (por padrão s=5);
- u - período da 3ª EMA, aplicada ao resultado da 2ª suavização (por padrão u=3).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u forem iguais a 1, a suavização não será utilizada;
- Taxas mínimas = (q-1+r+s+u-3+1).
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