Il sistema di trading di seguire il trend è stato ideato da Dennis Gartman e Bill Eckhart e si basa sui breakout dei massimi e minimi storici per aprire e chiudere le operazioni: è l'opposto della strategia "compra a basso e vendi a alto". Questo sistema è stato insegnato a un gruppo di persone comuni, e quasi tutti sono diventati trader profittevoli.
La regola principale è "Scambia un breakout di N giorni e prendi profitti quando viene superato un massimo o un minimo di M giorni (N deve essere maggiore di M)". Ecco alcuni esempi:
- Compra un breakout di 10 giorni e chiudi l’operazione quando il prezzo raggiunge un minimo di 5 giorni.
- Vendi un breakout di 20 giorni e chiudi l’operazione quando il prezzo raggiunge un massimo di 10 giorni.
In questo indicatore, le linee rossa e blu rappresentano le linee di trading, mentre la linea tratteggiata è la linea di uscita. Il sistema originale prevede:
- Apri una posizione long quando la linea di trading diventa blu
- Apri una posizione short quando la linea di trading diventa rossa
- Chiudi le posizioni long quando il prezzo tocca la linea di uscita
- Chiudi le posizioni short quando il prezzo tocca la linea di uscita
Si raccomanda di impostare un stop-loss iniziale pari a 2 volte l'ATR dal prezzo di apertura. I parametri di sistema predefiniti erano 20,10 e 55,20.
Tuttavia, ho apportato alcune modifiche all'algoritmo per ottenere segnali d'ingresso più tempestivi e per evitare oscillazioni di trend casuali in condizioni di alta volatilità. A tal fine, questo indicatore mostrerà un cambio di trend solo quando una barra si chiude effettivamente sopra o sotto la trendline corrente - invece di toccarla, come farebbe un normale ordine di stop-loss. L'unico inconveniente è che puoi rilevare i cambi di trend solo quando l'ultima barra si è già chiusa. In caso contrario, è disponibile anche la versione rigorosa.
Questo indicatore dovrebbe essere utilizzato insieme al mio altro indicatore: Il classico indicatore Turtle Trading, per rappresentare lo stesso periodo o il sistema di trading failsafe e ottenere ulteriori segnali se sei stato stoppato. Entrambi gli indicatori implementano avvisi di trading, che puoi abilitare o disabilitare a tuo piacimento in base alla tua configurazione di trading.
Regole Originali Turtle:
Per tradare esattamente come i tartarughe, devi impostare due indicatori che rappresentano il principale e il failsafe sistema.
- Imposta l'indicatore principale con TradePeriod = 20 e StopPeriod = 10 (alias S1)
- Imposta l'indicatore failsafe con TradePeriod = 55 e StopPeriod = 20 usando un colore diverso. (alias S2)
La strategia d'ingresso utilizzando S1 è la seguente:
- Compra breakout di 20 giorni usando S1 solo se l'ultima operazione segnalata è stata una perdita.
- Vendi breakout di 20 giorni usando S1 solo se l'ultima operazione segnalata è stata una perdita.
- Se l'ultima operazione segnalata da S1 è stata una vincita, non devi fare trading -Indipendentemente dalla direzione o se hai tradato l'ultimo segnale o meno-
La strategia d'ingresso utilizzando S2 è la seguente:
- Compra breakout di 55 giorni solo se hai ignorato l'ultimo segnale S1 e il mercato sta salendo senza di te
- Vendi breakout di 55 giorni solo se hai ignorato l'ultimo segnale S1 e il mercato sta scendendo senza di te
Le tartarughe seguivano un approccio di dimensionamento delle posizioni progressivo che aumentava le loro vincite. Una volta presa una decisione di trading, dovresti...
- Entrare nel mercato con un rischio del 2%. Posizionare lo stop-loss a 2ATR dal prezzo di apertura.
- Se la posizione si muove a tuo favore di 1/2ATR, entra di nuovo nel mercato con un rischio del 2% e sposta tutti gli stop-loss a 2ATR dal prezzo attuale.
- Se la posizione si muove a tuo favore di 1/2ATR, entra di nuovo nel mercato con un rischio del 2% e sposta tutti gli stop-loss a 2ATR dal prezzo attuale.
- Se la posizione si muove a tuo favore di 1/2ATR, entra di nuovo nel mercato con un rischio del 2% e sposta tutti gli stop-loss a 2ATR dal prezzo attuale.
- Smetti di aggiungere alle posizioni quando sono state prese 4 posizioni. (*** E vedi la regola di gestione del denaro qui sotto)
La strategia di uscita viene eseguita utilizzando la linea tratteggiata dell'indicatore:
- Chiudi le posizioni long aperte usando S1 quando l'azione di prezzo chiude sotto un minimo di 10 giorni
- Chiudi le posizioni short aperte usando S1 quando l'azione di prezzo chiude sopra un massimo di 10 giorni
- Chiudi le posizioni long aperte usando S2 quando l'azione di prezzo chiude sotto un minimo di 20 giorni
- Chiudi le posizioni short aperte usando S2 quando l'azione di prezzo chiude sopra un massimo di 20 giorni
Le tartarughe avevano una gestione del denaro molto rigorosa. Il rischio iniziale della posizione era del 2%, ma diminuiva in base all'attuale drawdown.
- Se il conto ha un drawdown del 10%, il rischio per ogni operazione dovrebbe diminuire del 20%
- Se il conto ha un drawdown del 20%, il rischio per ogni operazione dovrebbe diminuire del 40%.
- Se il conto ha un drawdown del 30%, il rischio per ogni operazione dovrebbe diminuire del 60%.
- Quindi, se il conto ha un drawdown del N%, il rischio per ogni operazione dovrebbe diminuire del N*2%.
Altre considerazioni:
- Non fissarti troppo sui parametri 20,10 (S1) e 55,20 (S2)
- Il TradePeriod deve sempre essere maggiore del StopPeriod
Changelog:
- 2012-05-17: Aggiunti avvisi, corretti bug importanti e allegata una versione grezza che mostra entrambi i canali.
- 2012-06-12: Aggiornato l'indicatore abilitando la modalità rigorosa dallo stesso file.
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