i-VaR95 : Indicateur de Volatilité pour MetaTrader 5

Auteur de l'indicateur :

piccioli

i-VaR95 est un indicateur qui affiche la valeur de la volatilité historique. Pour les traders, comprendre la volatilité est essentiel pour évaluer les risques et optimiser les stratégies de trading.

Il existe plusieurs méthodes pour calculer la volatilité :

• Volatilité Historique Simple - une méthode utilisant une Moyenne Mobile simple avec des poids égaux ;
• Volatilité Historique Exponentielle - une méthode qui utilise une Moyenne Mobile exponentielle pour donner plus de poids aux données récentes ;
• Volatilité Historique Haut-Bas - une approche qui mesure la volatilité extrême, connue sous le nom de volatilité de Parkinson.

De plus, cet indicateur permet de calculer les coûts de risque avec une certaine probabilité, ce qui s'avère très utile dans la gestion des risques.

Initialement développé en MQL4, l'indicateur a été publié sur Code Base sur mql4.com le 19 mars 2009.

Fig.1 Indicateur i-VaR95