i-VaR95: El Indicador de Volatilidad para MetaTrader 5

Autor original:

piccioli

El indicador i-VaR95 es una herramienta útil que muestra el valor de la volatilidad histórica en los mercados. Si eres trader, sabes que entender la volatilidad es clave para la gestión del riesgo y la toma de decisiones informadas.

Existen varios métodos para calcular la volatilidad:

• Volatilidad Histórica Simple: Este método utiliza una Media Móvil simple, donde todos los datos tienen el mismo peso.
• Volatilidad Histórica Exponencial: Aquí se aplica una Media Móvil exponencial, lo que significa que los datos más recientes tienen más peso en el cálculo.
• Volatilidad Alta-Baja: Este método se centra en la volatilidad extrema y se conoce también como la volatilidad de Parkinson.

Además, con este indicador es posible calcular los costos de riesgo con cierta probabilidad, lo cual es esencial para cualquier estrategia de trading que busque minimizar pérdidas.

Este indicador fue implementado por primera vez en MQL4 y publicado en Code Base en mql4.com el 19 de marzo de 2009.

Fig.1 El indicador i-VaR95