O nome desse indicador pode parecer um pouco enganoso. O Holt's Double Exponential Smoothing é mais utilizado para previsões do que para calcular médias. O método de previsão que geralmente é utilizado com ele é uma forma de previsão linear.
Assim como a previsão por regressão, a previsão com suavização exponencial dupla se baseia na suposição de um modelo que consiste em uma constante mais uma tendência linear.
As estimativas a e b no tempo T são baseadas na observação no tempo T e nas estimativas do período anterior, T - 1.
A previsão para o valor esperado de períodos futuros é a constante mais um termo linear que depende do número de períodos no futuro.
Para que ele possa ser utilizado de ambas as maneiras (como uma média ou como uma "média" com previsão), definir o número de barras previstas para <= 0 desativa a parte de previsão.
Como de costume com as partes de previsão, é altamente recomendável não utilizá-las em modo de sinalização. A parte de previsão é sujeita a mudanças e deve ser utilizada apenas como uma estimativa do componente de tendência da suavização dupla, e não como um sinal. Os alertas neste indicador não alertam sobre a mudança da parte de previsão, mas sim sobre a mudança da parte "passada" - que não vai mudar com o tempo passado.
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