Der Name des Indikators könnte etwas irreführend sein. Holt's Double Exponential Smoothing wird hauptsächlich für Prognosen verwendet und nicht als Durchschnittswert. Die übliche Prognosemethode, die damit angewendet wird, ist eine Art lineare Vorhersage.
Ähnlich wie bei der Regressionsprognose basiert die Vorhersage von Double Exponential Smoothing auf der Annahme eines Modells, das aus einer Konstante plus einem linearen Trend besteht.
Die Schätzungen a und b zum Zeitpunkt T basieren auf den Beobachtungen zu diesem Zeitpunkt sowie den Schätzungen für den vorhergehenden Zeitraum T - 1.
Die Prognose für den erwarteten Wert zukünftiger Perioden ist die Konstante plus ein linearer Term, der von der Anzahl der Perioden in die Zukunft abhängt.
Um den Indikator jedoch in beiden Varianten nutzbar zu machen (als Durchschnitt oder zur Vorhersage), kann die Anzahl der prognostizierten Balken auf <= 0 gesetzt werden, wodurch der Prognoseteil deaktiviert wird.
Wie üblich bei den Prognoseteilen, wird dringend davon abgeraten, ihn im Signalisierungsmodus zu verwenden. Der Prognoseteil ist einem ständigen Wandel unterworfen und sollte nur als Schätzung der Trendkomponente des Double Smoothing betrachtet werden, nicht als Signal. Die Warnungen in diesem Indikator beziehen sich nicht auf die Änderung des Prognoseteils, sondern auf die Veränderung des "Vergangenheitsteils" – was sich mit der Zeit nicht ändern wird.
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