Hodrick-Prescott Filter adalah alat yang sering dipakai dalam makroekonomi, terutama dalam teori siklus bisnis riil untuk memisahkan komponen siklus dari data mentah. Yang menarik, filter ini memiliki zero lag, artinya tidak ada keterlambatan dalam responnya. Namun, ada satu kelemahan umum dari filter zero lag ini - nilai-nilai terbaru sering kali dihitung ulang.
Saya sudah mencoba menerapkan filter ini untuk berbagai tujuan, seperti untuk menentukan saluran harga atau sebagai indikator perubahan tren. Namun, saya menemukan bahwa tidak ada keuntungan signifikan dibandingkan dengan EMA, LWMA, atau AMA.
Saya juga menemukan bahwa nilai harga yang telah dihaluskan dengan menggunakan filter ini sangat mirip dengan komponen utama dalam Analisis Komponen Utama (PCA). Sepertinya ada hubungan matematis antara Hodrick-Prescott Filter dan PCA. Walaupun saya pribadi tidak menggunakannya, saya pikir akan menarik jika Anda bisa mengusulkan aplikasi-aplikasi yang mungkin dari filter ini.
Postingan terkait
- Panduan Lengkap MetaCOT 2 CFTC ToolBox untuk Analisis COT di MT4
- Master Tools: Alat Indikator untuk MetaTrader 4 yang Harus Dimiliki
- Indikator Open Range Breakout untuk MetaTrader 5: Strategi Trading yang Efektif
- Indikator Alerts pada New Bar untuk MetaTrader 4: Panduan Lengkap
- Menggunakan Buffer Jam dalam MetaTrader 5 untuk Pengumpulan Data Trading