Hodrick-Prescott filter เป็นเครื่องมือที่ใช้ในเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเฉพาะในการวิเคราะห์วงจรธุรกิจ เพื่อแยกส่วนของวัฏจักรออกจากข้อมูลดิบ มันมีความสามารถในการทำงานที่ไม่มีการหน่วงเวลา (zero lag) แต่นี่ก็มีข้อเสียเหมือนกันคือ ค่าที่ได้ในช่วงเวลาล่าสุดจะถูกคำนวณใหม่ ทำให้ผลลัพธ์อาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงเสมอไป
ผมได้ลองนำตัวกรองนี้ไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อสร้างช่องราคา หรือใช้เป็นสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้ม แต่พบว่ามันไม่มีข้อได้เปรียบที่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ EMA หรือ LWMA และ AMA
นอกจากนี้ ผมยังพบว่าค่าของราคาที่ถูกปรับเรียบด้วยตัวกรองนี้มีความใกล้เคียงกับองค์ประกอบหลักใน Principal Component Analysis (PCA) ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่าง Hodrick-Prescott filter กับ PCA อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าหากนำไปใช้ในวิธีการใหม่ๆ ดังนั้นผมจึงขอแชร์ข้อมูลนี้ไว้ที่นี่ ถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช้มัน แต่จะดีมากถ้าคุณมีความคิดหรือข้อเสนอในการนำไปใช้งาน
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องมือ Open Range Breakout สำหรับ MetaTrader 5
- เครื่องมือ Master Tools - อินดิเคเตอร์สำหรับ MetaTrader 4
- FX Multi-Meter II: เครื่องมือช่วยเทรดที่ครบครันสำหรับนักลงทุน
- Condition Scanner: เครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับ MetaTrader 4
- สัญญาณข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครั้งเดียว - เครื่องมือช่วยเทรดใน MetaTrader 4