Die Historische Volatilität (HV) ist ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen eines bestimmten Wertpapiers oder Marktindex über einen festgelegten Zeitraum. Im Allgemeinen wird dieser Wert ermittelt, indem die durchschnittliche Abweichung vom Durchschnittspreis eines Finanzinstruments innerhalb des genannten Zeitraums berechnet wird. Die Standardabweichung ist die gängigste Methode, um die Historische Volatilität zu berechnen, jedoch nicht die einzige.
Ein höherer Wert der Historischen Volatilität bedeutet, dass das Wertpapier risikobehafteter ist. Das muss jedoch nicht unbedingt negativ sein, denn Risiko kann in beide Richtungen wirken – sowohl nach oben als auch nach unten. Das bedeutet: Die Historische Volatilität ist kein richtungsweisender Indikator und sollte nicht wie andere Indikatoren verwendet werden. Vielmehr dient sie dazu, die Veränderung der Preisschwankungen zu bestimmen.
Diese Version verwendet zudem nicht die Schlusskurse zur Berechnung der Volatilität. Stattdessen wird das Verhältnis von Hoch und Tief herangezogen, was die Berechnung von der „gewöhnlichen“ Historischen Volatilität unterscheidet.
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