Die historische Volatilität (HV) ist ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen eines bestimmten Wertpapiers oder Marktindex über einen festgelegten Zeitraum. Im Allgemeinen wird dieses Maß ermittelt, indem man die durchschnittliche Abweichung vom Durchschnittspreis eines Finanzinstruments innerhalb des angegebenen Zeitraums berechnet. Die gängigste Methode zur Berechnung der historischen Volatilität ist die Standardabweichung, aber nicht die einzige.
Je höher der Wert der historischen Volatilität, desto risikoreicher ist das Wertpapier. Das muss jedoch nicht negativ sein, denn Risiko hat zwei Seiten – sowohl bullisch als auch bärisch. Das bedeutet: Die historische Volatilität ist kein richtungsweisender Indikator und sollte nicht wie andere Indikatoren verwendet werden, die eine Richtung anzeigen. Stattdessen dient sie dazu, die Schwankungsbreite der Preise zu bestimmen.
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