Historische Volatiliteit (HV) is een statistische maat voor de spreiding van rendementen van een specifieke waarde of marktindex over een bepaalde periode. Deze maat wordt doorgaans berekend door de gemiddelde afwijking van de gemiddelde prijs van een financieel instrument in de gegeven tijdsperiode te bepalen. Het gebruik van de standaardafwijking is de meest gangbare manier om historische volatiliteit te berekenen, maar het is niet de enige methode.
Hoe hoger de waarde van de historische volatiliteit, hoe risicovoller de waarde. Dit betekent echter niet dat een hoge volatiliteit altijd slecht is; risico werkt immers in beide richtingen - zowel bullish als bearish. Historische volatiliteit is geen richtinggevende indicator en moet dan ook niet op dezelfde manier gebruikt worden als andere richtinggevende indicatoren. Het is nuttig om te bepalen hoe de prijsveranderingen fluctueren.
Gerelateerde berichten
- PCA Synthetics: Automatische Coëfficiëntselectie voor MetaTrader 5
- iExposure Indicator: Beheer je Handelsposities Efficiënt met MetaTrader 5
- Efficiënt Grafische Objecten Kopiëren in MetaTrader 5 met ChartObjectsCopyPaste
- Efficiëntie Ratio (ER) Berekenen met de CEROnRingBuffer voor MetaTrader 5
- Verbeter je Handelsstrategieën met de ColorXADX Indicator voor MetaTrader 5