Dit trendvolgende systeem is ontworpen door Dennis Gartman en Bill Eckhart, en is gebaseerd op uitbraken van historische hoogtes en laagtes om trades te openen en te sluiten. Het is het tegenovergestelde van de "koop laag en verkoop hoog" benadering. Dit systeem werd geleerd aan een groep gemiddelde mensen, en bijna iedereen werd een winstgevende trader.
De belangrijkste regel is "Trade een N-dagen uitbraak en neem winst wanneer een M-dagen hoog of laag wordt doorbroken (N moet groter zijn dan M)". Voorbeelden:
- Koop een 10-dagen uitbraak en sluit de trade wanneer de prijsactie een 5-dagen laag bereikt.
- Ga short op een 20-dagen uitbraak en sluit de trade wanneer de prijsactie een 10-dagen hoog bereikt.
In deze indicator zijn de rode en blauwe lijnen de handelslijnen, en de gestippelde lijn is de exitlijn. Het originele systeem is als volgt:
- Ga long wanneer de handelslijn blauw wordt.
- Ga short wanneer de handelslijn rood wordt.
- Sluit longposities wanneer de prijs de exitlijn raakt.
- Sluit shortposities wanneer de prijs de exitlijn raakt.
De aanbevolen initiële stop-loss is ATR * 2 vanaf de openingsprijs. Standaard systeemparameters waren 20,10 en 55,20.
Ik heb echter het algoritme een beetje aangepast om vroegtijdige instapsignalen te krijgen en willekeurige trendschommelingen in zeer volatiele omstandigheden te vermijden. Om dit te doen, toont deze indicator alleen een trendverandering wanneer een bar daadwerkelijk boven of onder de huidige trendlijn sluit - in plaats van deze alleen maar te raken zoals een normale stop-loss order zou doen. Het nadeel is dat je trendveranderingen alleen kunt detecteren wanneer de laatste bar al is gesloten. Voor de zekerheid is de strikte versie ook beschikbaar.
Deze indicator moet samen met mijn andere indicator worden gebruikt: De klassieke Turtle Trading Indicator, om dezelfde periode weer te geven of het failsafe trading systeem en verdere signalen te krijgen als je gestopt bent. Beide indicatoren implementeren handelswaarschuwingen, die je naar wens kunt in- of uitschakelen afhankelijk van je handelssetup.
Originele Turtle Regels:
Om precies zoals de turtles te traden, moet je twee indicatoren instellen die het hoofd en het failsafe systeem vertegenwoordigen.
- Stel de hoofdindicator in met TradePeriod = 20 en StopPeriod = 10 (ook wel S1 genoemd)
- Stel de failsafe indicator in met TradePeriod = 55 en StopPeriod = 20 met een andere kleur. (ook wel S2 genoemd)
De instapstrategie met S1 is als volgt:
- Koop 20-dagen uitbraken met S1 alleen als de laatste signaaltrade een verlies was.
- Verkoop 20-dagen uitbraken met S1 alleen als de laatste signaaltrade een verlies was.
- Als de laatste signaaltrade door S1 een winst was, moet je niet traden - ongeacht de richting of of je de laatste signalen hebt getradet of niet -
De instapstrategie met S2 is als volgt:
- Koop 55-dagen uitbraken alleen als je het laatste S1-signaal hebt genegeerd en de markt stijgt zonder jou.
- Verkoop 55-dagen uitbraken alleen als je het laatste S1-signaal hebt genegeerd en de markt daalt zonder jou.
De turtles hadden een progressieve positie-sizing aanpak die hun winsten verhoogde. Zodra een handelsbeslissing is genomen, moet je...
- De markt betreden met 2% risico. Plaats stop-loss 2ATR vanaf de openingsprijs.
- Als de positie in jouw voordeel beweegt met 1/2ATR, ga dan opnieuw de markt in met 2% risico en volg alle stop-losses 2ATR vanaf de huidige prijs.
- Als de positie in jouw voordeel beweegt met 1/2ATR, ga dan opnieuw de markt in met 2% risico en volg alle stop-losses 2ATR vanaf de huidige prijs.
- Als de positie in jouw voordeel beweegt met 1/2ATR, ga dan opnieuw de markt in met 2% risico en volg alle stop-losses 2ATR vanaf de huidige prijs.
- Stop met het toevoegen aan posities wanneer er 4 posities zijn ingenomen. (*** En zie onderstaande geldbeheerregel)
De exitstrategie wordt uitgevoerd met behulp van de gestippelde lijn van de indicator:
- Sluit longposities met S1 wanneer de prijsactie onder een 10-dagen laag sluit.
- Sluit shortposities met S1 wanneer de prijsactie boven een 10-dagen hoog sluit.
- Sluit longposities met S2 wanneer de prijsactie onder een 20-dagen laag sluit.
- Sluit shortposities met S2 wanneer de prijsactie boven een 20-dagen hoog sluit.
De turtles hadden ook zeer strikte geldbeheer. Het initiële risico op positie was 2%, maar dat nam af volgens de huidige drawdown.
- Als de rekening een drawdown van 10% had, moest het risico voor elke trade met 20% afnemen.
- Als de rekening een drawdown van 20% had, moest het risico voor elke trade met 40% afnemen.
- Als de rekening een drawdown van 30% had, moest het risico voor elke trade met 60% afnemen.
- Dus, als de rekening een N% drawdown had, moest het risico voor elke trade met N*2% afnemen.
Andere overwegingen:
- Verlies je niet te veel in de 20,10 (S1) en 55,20 (S2) parameters.
- De TradePeriod moet altijd hoger zijn dan StopPeriod.
Changelog:
- 2012-05-17: Waarschuwingen toegevoegd, een belangrijke bug verholpen en een ruwe versie toegevoegd die beide kanalen weergeeft.
- 2012-06-12: De indicator geüpdatet zodat de strikte modus vanuit hetzelfde bestand kan worden ingeschakeld.
Gerelateerde berichten
- BykovTrend_HTF_Signal: Dé Indicator voor MetaTrader 5 voor Trendanalyse
- Prijs in het Poolse Coördinatensysteem - Indicator voor MetaTrader 5
- Rate_AOModPips: Dé Indicator voor MetaTrader 5 voor Traders
- X Bar Clear Close Trend: Dé Indicator voor Trendomkeringen in MetaTrader 5
- ATR Geïntegreerde Laguerre RSI Indicator voor MetaTrader 5