Henderson का फ़िल्टर - MetaTrader 5 के लिए एक प्रभावी संकेतक

Henderson ट्रेंड फ़िल्टर क्या हैं?

Henderson फ़िल्टर एक लोकप्रिय ट्रेंड फ़िल्टर या स्मूथर सेट है। इसकी शुरुआत Robert Henderson (1916) द्वारा हुई थी, जिसे बीमा गणनाओं में उपयोग किया गया था। इसे X-11 परिवार के मौसमी समायोजन पैकेजों, जैसे कि X-12-ARIMA में भी उपयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो इसका उपयोग मौसमी समायोजित अनुमानों से ट्रेंड अनुमान निकालने के लिए करता है।

Henderson द्वारा फ़िल्टर को विकसित करने की आवश्यकता थी कि ये बिना किसी विकृति के स्थानीय घनात्मक बहुपद का पालन करें। Henderson फ़िल्टर को चलती औसत श्रृंखला के तीसरे अंतर के वर्गों के योग को कम करके निकाला गया है। Henderson का यह मानदंड सुनिश्चित करता है कि जब ये फ़िल्टर तीसरे डिग्री के बहुपद पर लागू होते हैं, तो परिणामस्वरूप स्मूथेड आउटपुट इन पैराबोलों पर सटीक रूप से फिट होगा। ये फ़िल्टर आर्थिक समय श्रृंखलाओं को स्मूथ करने के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि वे ट्रेंड के विशिष्ट चक्रों को बिना बदले पास करने की अनुमति देते हैं। इसके साथ ही, इनमें यह विशेषता है कि ये लगभग सभी असामान्य परिवर्तन को समाप्त कर देते हैं जो छह महीने या उससे कम की बहुत छोटी आवृत्तियों वाले होते हैं।

समय श्रृंखला के मध्य में लागू किए गए फ़िल्टर के वजन सममित होते हैं, जबकि अंत के फ़िल्टर के वजन विषम होते हैं। यह मानक अंत बिंदु समस्या के कारण है, जहाँ श्रृंखला के शुरू और अंत में डेटा के दोनों ओर पर्याप्त डेटा नहीं होता है जिससे सममित फ़िल्टर के वजन तैयार किए जा सकें। व्यवहार में, इसका प्रभाव अलग-अलग पूर्वानुमान उत्पन्न करके और फिर सममित फ़िल्टर वजन लागू करके कम किया जा सकता है, जैसे कि ARIMA विधियों का उपयोग करके।

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