La fuente de esta información data de febrero de 2004, de la revista Active Trader.
Concepto del Sistema
Este sistema se inspira en algunos de los sistemas bursátiles más exitosos que han surgido en el Laboratorio de Sistemas de Trading. Estas estrategias comparten una técnica común de temporización: intentan aprovechar pequeños movimientos extremos de precios.
El sistema detecta cuándo el precio se ha desviado significativamente de su norma, midiendo cuánto se mueve por encima y por debajo de una Media Móvil Simple (SMA) sin tendencia. El indicador resultante se llama "Glitch Index", que representa el porcentaje de movimiento que el precio ha realizado por encima o por debajo de la SMA sin tendencia. La teoría es que el precio regresará a su norma, y podemos aprovechar esa desviación temporal para obtener beneficios.
La fórmula para calcular el Glitch Index es:
donde:
Diff = Precio de Cierre - SMAMult
RocSMA = Tasa de Cambio(SMA) * 0.1 + 1
SMAMult = SMA * RocSMA
El sistema compra cuando el Glitch Index cae por debajo de -2 y vende cuando se recupera por encima de +2. Sin embargo, el sistema no iniciará una operación larga si el valor más alto del Glitch Index dentro de un período de 30 barras supera 5. Esto previene que el sistema entre en operaciones cuando los precios rebotan desde un nivel extremadamente sobrecomprado, como ocurre al final de un fuerte rally alcista.
El color de las barras del indicador Glitch Index (GI) ayuda a ilustrar lo que está haciendo el sistema.
- Barras verde claro indican un GI mayor a 5, lo que significa que las operaciones largas están prohibidas durante las siguientes 30 barras, incluso si se produce una señal de entrada.
- Barras verde oscuro indican un GI mayor a 2 (zona de venta).
- Barras rojas indican áreas dentro de la "zona de no venta" (GI < -5).
- Barras rojo oscuro indican la zona de compra (es decir, GI < -2).
El sistema no realiza ventas cortas.
Entrada
- El Glitch Index debe ser menor a -2.
- La lectura más alta del Glitch Index en las últimas 30 barras debe ser menor a +5.
- Si se cumplen estas dos condiciones, compra en la siguiente barra al precio de mercado.
Salida
- Si el Glitch Index es mayor a +2, sal en la siguiente barra al precio de mercado.
Gestión del Dinero
- Cada operación se dimensionó para igualar el 6 por ciento del capital actual de la cuenta.
PD: el sistema está diseñado para marcos de tiempo diarios y semanales. Para marcos de tiempo más bajos, los niveles deben ajustarse.
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