La fonte di queste informazioni risale a febbraio 2004, dalla rivista Active Trader.
Concetto del Sistema
Questo sistema è stato ispirato dai più riusciti sistemi di trading che sono emersi nel Trading System Lab. Queste strategie condividono una tecnica di timing comune: cercano di sfruttare i piccoli movimenti estremi dei prezzi.
Il sistema rileva quando il prezzo si è discostato significativamente dalla sua norma, misurando quanto si muove sopra e sotto una Media Mobile Semplice (SMA) “detrended”. L'indicatore risultante si chiama "Glitch Index", che rappresenta la percentuale di movimento del prezzo sopra o sotto la SMA detrended. La teoria è che il prezzo tende a tornare verso la sua norma, e possiamo trarre profitto approfittando di questa deviazione temporanea.
La formula per calcolare il Glitch Index è:
dove:
Diff = Prezzo di Chiusura - SMAMult
RocSMA = Tasso di Variazione(SMA) * 0.1 + 1
SMAMult = SMA * RocSMA
Il sistema acquista quando il Glitch Index scende sotto -2 e vende quando risale sopra +2. Tuttavia, il sistema non entrerà in una posizione long se il valore massimo del Glitch Index all'interno di un periodo di 30 barre è maggiore di 5. Questo evita di entrare quando i prezzi si riprendono da un livello estremamente ipercomprato, come nel caso di un blow-off alla fine di un forte rally rialzista.
Il colore delle barre dell'indicatore Glitch Index (GI) aiuta a illustrare cosa sta facendo il sistema.
- Barre verde chiaro indicano un GI maggiore di 5, il che significa che le operazioni long sono vietate per le prossime 30 barre, anche se si verifica un segnale di entrata.
- Barre verde scuro indicano un GI superiore a 2 (la zona di vendita).
- Barre rosse indicano aree all'interno della "zona di non vendita" (GI < -5).
- Barre rosso scuro indicano la zona di acquisto (cioè, GI < -2).
Il sistema non prevede vendite allo scoperto.
Entrata
- Il Glitch Index deve essere inferiore a -2.
- La lettura massima del Glitch Index nelle ultime 30 barre deve essere inferiore a +5.
- Se queste due condizioni sono soddisfatte, acquista alla barra successiva al mercato.
Uscita
- Se il Glitch Index è superiore a +2, esci alla barra successiva al mercato.
Gestione del Capitale
- Ogni operazione è dimensionata per rappresentare il 6 percento dell'attuale capitale di conto.
PS: il sistema è progettato per timeframe giornalieri e settimanali. Per timeframe inferiori, i livelli devono essere regolati.
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