Als je met trading bezig bent, weet je dat niet alle indicatoren hetzelfde werken voor alle berekeningsperiodes. Een goed voorbeeld hiervan is de RSI. Hoewel het algemeen wordt aangenomen dat de RSI oscilleert in een bereik van 0-100 (en dus al genormaliseerd is), benadrukken serieuze studies keer op keer dat je periodes langer dan 10 voor de RSI beter kunt vermijden.
Het 'RSI-probleem' is eenvoudig: hoe langer de berekeningsperiode, hoe vlakker de RSI wordt. Neem bijvoorbeeld een RSI van 50 periodes:
Zoals je kunt zien, is deze RSI bij zo'n lange berekeningsperiode nauwelijks bruikbaar in zijn oorspronkelijke vorm. Er zijn verschillende pogingen gedaan om dit probleem aan te pakken: de Smoothed RSI (die gedeeltelijk het probleem oplost, maar snel de voordelen ten opzichte van de standaard RSI verliest), de Inverse Fisher Transform van de RSI (die ook na verloop van tijd weer vervlakt - hier zie je een vergelijking tussen de RSI 50 en de Inverse Fisher Transform van 50 RSI), en nog enkele andere varianten.
Er is echter nog een andere manier waarop we dit probleem kunnen aanpakken. Hier is een voorbeeld van dezelfde RSI, maar nu 'genormaliseerd' naar een bereik van -50 tot +50:
Bij deze aanpak zijn een aantal van de eerder waargenomen problemen opgelost en, het belangrijkste, de 'afvlakking' is niet meer aan de orde.
PS: Een beetje experimenteren wordt aangeraden (zoals altijd bij dit soort 'experimenten').
Gerelateerde berichten
- PCA Synthetics: Automatische Coëfficiëntselectie voor MetaTrader 5
- iExposure Indicator: Beheer je Handelsposities Efficiënt met MetaTrader 5
- Efficiënt Grafische Objecten Kopiëren in MetaTrader 5 met ChartObjectsCopyPaste
- Efficiëntie Ratio (ER) Berekenen met de CEROnRingBuffer voor MetaTrader 5
- Verbeter je Handelsstrategieën met de ColorXADX Indicator voor MetaTrader 5