De Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) is een technische indicator ontwikkeld door John Ehlers. Deze indicator is gebaseerd op het algoritme van de Exponentiële Gemiddelde, waarbij de gladheidsfactor berekend wordt op basis van de huidige fractale dimensie van de prijsreeks.
Het grote voordeel van de FrAMA is dat hij sterke trendbewegingen kan volgen, terwijl hij tegelijkertijd voldoende afremt tijdens momenten van prijsconsolidatie. Dit maakt het een waardevolle tool voor elke trader die serieus bezig is met technische analyse.
Je kunt alle soorten analyses die je voor gemiddeldes gebruikt, toepassen op deze indicator.
Fractal Adaptive Moving Average Indicator
Berekening:
FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 - A(i)) * FRAMA(i-1)
waarbij:
- FRAMA(i) - huidige waarde van FRAMA;
- Price(i) - huidige prijs;
- FRAMA(i-1) - vorige waarde van FRAMA;
- A(i) - huidige factor van exponentiële gladheid.
De exponentiële gladheidsfactor wordt berekend volgens de volgende formule:
A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) - 1))
waarbij:
- D(i) - huidige fractale dimensie;
- EXP() - wiskundige exponentiële functie.
De fractale dimensie van een rechte lijn is gelijk aan één. Uit de formule blijkt dat als D = 1, dan A = EXP(-4.6 * (1-1)) = EXP(0) = 1. Dit betekent dat als de prijs in rechte lijnen beweegt, er geen exponentiële gladheid wordt toegepast, omdat de formule er als volgt uitziet:
FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 - i) * FRAMA(i-1) = Price(i)
Met andere woorden, de indicator volgt de prijs exact.
De fractale dimensie van een vlak is gelijk aan twee. Uit de formule krijgen we dat als D = 2, dan de gladheidsfactor A = EXP(-4.6*(2-1)) = EXP(-4.6) = 0.01. Deze kleine waarde van de exponentiële gladheidsfactor wordt verkregen op momenten dat de prijs sterke zaagtandbewegingen maakt. Deze sterke afremming komt overeen met een eenvoudige voortschrijdende gemiddelde van ongeveer 200 perioden.
Formule voor fractale dimensie:
D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3))/LOG(2)
Deze wordt berekend op basis van de aanvullende formule:
N(Length,i) = (HighestPrice(i) - LowestPrice(i))/Length
waarbij:
- HighestPrice(i) - huidige maximale waarde voor Length perioden;
- LowestPrice(i) - huidige minimale waarde voor Length perioden;
De waarden N1, N2 en N3 zijn respectievelijk gelijk aan:
N1(i) = N(Length,i)
N2(i) = N(Length,i + Length)
N3(i) = N(2 * Length,i)
Gerelateerde berichten
- PCA Synthetics: Automatische Coëfficiëntselectie voor MetaTrader 5
- iExposure Indicator: Beheer je Handelsposities Efficiënt met MetaTrader 5
- Efficiënt Grafische Objecten Kopiëren in MetaTrader 5 met ChartObjectsCopyPaste
- Efficiëntie Ratio (ER) Berekenen met de CEROnRingBuffer voor MetaTrader 5
- Correlatiecoëfficiënt: Een Onmisbare Indicator voor MetaTrader 5