Werkelijke auteur:
Witold Wozniak
De Fisher Transform indicator is geïnspireerd door een artikel van John Ehlers, getiteld "Using The Fisher Transform", dat in november 2002 is gepubliceerd in het tijdschrift "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Deze indicator is gebaseerd op de aanname dat de prijs geen Gaussiaanse verdeling heeft, maar dat we door de prijs te normaliseren en de Fisher Transform toe te passen, iets vergelijkbaars kunnen creëren. Dit resulteert in fluctuatiepieken die zeker prijsomkeringen zullen tonen. De aanbevolen periode voor de berekeningen is 10.
De Fisher indicator berekent de minimale en maximale prijsniveaus uit het verleden, bepaalt de richting van een trend en voorspelt mogelijke omkeringen. Dit maakt de Fisher een bijzonder nuttige basisindicator binnen een handelsysteem. Een positieve waarde van de Fisher geeft een eerste koopsignaal aan, terwijl een negatieve waarde een verkoopsignaal vormt. Het is mogelijk om de optimale periode voor de berekening van maxima en minima (de enige parameter van de Fisher indicator) te vinden om valse signalen te vermijden.
De kruisingen van de Fisher (rood) en Trigger (blauw) lijnen kunnen ook gebruikt worden, vergelijkbaar met de signalen van de Stochastic Oscillator.
Bekijk ook het artikel "Toepassing van de Fisher Transform en Inverse Fisher Transform voor Marktanalyse in MetaTrader 5".
Gerelateerde berichten
- PCA Synthetics: Automatische Coëfficiëntselectie voor MetaTrader 5
- iExposure Indicator: Beheer je Handelsposities Efficiënt met MetaTrader 5
- Efficiënt Grafische Objecten Kopiëren in MetaTrader 5 met ChartObjectsCopyPaste
- Efficiëntie Ratio (ER) Berekenen met de CEROnRingBuffer voor MetaTrader 5
- Verbeter je Handelsstrategieën met de ColorXADX Indicator voor MetaTrader 5