Filtros de Henderson: Mejora tu Análisis en MetaTrader 5

¿Qué son los filtros de tendencia de Henderson?

Los filtros de Henderson son un conjunto de suavizadores de tendencias que se utilizan ampliamente en el análisis técnico. Fueron desarrollados por Robert Henderson en 1916, inicialmente para trabajos actuariales. Sin embargo, su uso se ha expandido y ahora son parte de paquetes de ajuste estacional, como el X-11 y el X-12-ARIMA. Por ejemplo, la Oficina de Estadísticas de Australia los utiliza para calcular estimaciones de tendencia a partir de datos estacionalmente ajustados.

Una de las características clave de los filtros de Henderson es que están diseñados para seguir un polinomio cúbico local sin distorsiones. Se derivan minimizando la suma de los cuadrados de la tercera diferencia de la serie de promedios móviles. Gracias a los criterios de Henderson, cuando aplicas estos filtros a polinomios de tercer grado, el resultado se ajusta perfectamente a las parábolas correspondientes. Esto los hace ideales para suavizar series temporales económicas, permitiendo que los ciclos típicos de la tendencia se mantengan intactos. Además, eliminan casi todas las variaciones irregulares de frecuencias muy cortas, es decir, de seis meses o menos.

Es importante destacar que los pesos de los filtros aplicados en el medio de una serie temporal son simétricos, mientras que los pesos en los extremos son asimétricos. Esto se debe al problema del punto final estándar, donde al inicio y al final de la serie no hay suficiente información en ambos lados de los puntos de datos para generar pesos de filtro simétricos. Para mitigar este efecto, en la práctica se pueden generar pronósticos separados y luego aplicar los pesos de filtro simétricos, por ejemplo, utilizando métodos ARIMA.

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