El filtro Hodrick-Prescott es una herramienta que se utiliza en macroeconomía, especialmente en la teoría de los ciclos económicos reales, para separar la componente cíclica de una serie temporal de los datos originales. Este filtro se caracteriza por tener un retraso cero, lo cual presenta una desventaja común: los valores recientes se recalculan constantemente.
He intentado aplicar este filtro para diversos fines: como canales de precios, para utilizarlo como indicador de cambios de tendencia, entre otras cosas. Sin embargo, he notado que no ofrece ventajas significativas en comparación con la EMA, la LWMA o la AMA.
Además, he observado que los valores de los precios suavizados por este filtro son similares a la componente principal del Análisis de Componentes Principales (PCA). Parece que hay una relación matemática entre el filtro Hodrick-Prescott y el PCA. Esto podría ser interesante, por lo que lo comparto aquí. Personalmente, no lo utilizo, pero sería genial que propusieras sus posibles aplicaciones.
Publicaciones relacionadas
- MetaCOT 2 CFTC ToolBox: Herramientas Esenciales para Análisis en MT4
- Líneas Verticales: Potencia tu Análisis en MetaTrader 4
- Mejora tu Análisis con Líneas de Cuadrícula Horizontal en Gráficos
- Volatilidad Estocástica: Indicador en Gráficos para MetaTrader 5
- Índice Genérico: Crea Tus Propios Índices de Divisas en MetaTrader 5