Il Filtro di Kalman è un indicatore potente che consente di smussare in modo efficace il rumore, estraendo la tendenza principale dai dati di mercato. Se sei un trader, sai quanto sia fondamentale identificare la direzione giusta per le tue operazioni.
Il Filtro di Kalman è una tipologia di filtro ricorsivo. A differenza dei filtri a pacchetto, il Filtro di Kalman valuta lo stato del sistema attuale basandosi non solo sulle misurazioni correnti, ma anche su quelle precedenti. Questo approccio permette di ottenere stime più accurate e reattive ai cambiamenti del mercato.
Scopri di più sul Filtro di Kalman.
Questo indicatore offre tre parametri di input:
- K - fattore di Kalman;
- Sharpness - fattore per il calcolo della minimizzazione dell'errore;
- Prezzo applicato - il prezzo utilizzato per i calcoli.
Calcoli:
Kalman[i] = Errore + Velocità[i]
dove:
Errore = Kalman[i-1] + Distanza * ShK Velocità[i] = Velocità[i-1] + Distanza * K / 100 Distanza = Prezzo[i] - Kalman[i-1] ShK = sqrt(Sharpness * K / 100)
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