El Filtro de Kalman es una herramienta poderosa que te permite suavizar el ruido en los datos de mercado, ayudándote a extraer la tendencia principal de manera eficiente.
Este indicador pertenece a la categoría de filtros recursivos. Para evaluar el estado del sistema en el momento actual, necesita una evaluación del estado en el ciclo anterior, así como una medición en el ciclo actual. Esta propiedad lo diferencia de los filtros de paquete, que requieren conocer la historia de mediciones en el ciclo actual.
Este indicador cuenta con tres parámetros de entrada:
- K - Factor de Kalman;
- Agudeza - Factor para calcular la minimización de errores;
- Precio aplicado - Precio utilizado para los cálculos.
Cálculos:
Kalman[i] = Error + Velocidad[i]
donde:
Error = Kalman[i-1] + Distancia * ShK Velocidad[i] = Velocidad[i-1] + Distancia * K / 100 Distancia = Precio[i] - Kalman[i-1] ShK = sqrt(Agudeza * K / 100)
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